Treasurymanagement

Erfolgreiche Steuerung von Risiken für finanzielle Stabilität und optimale Kapitalanlage

Die Aufgaben der Treasury sind vielfältig und in jedem Institut unterschiedlich. Daher sind die Steuerung des Liquiditätsrisikos, das Management der Zinsänderungs­- und Währungsrisiken und nicht zuletzt auch die Behandlung des Kreditrisikos wichtige Elemente.

Ein effektives Treasurymanagement ermöglicht es Unternehmen, ihre finanzielle Stabilität zu gewährleisten, Kosten zu senken und Chancen zur Kapitalanlage optimal zu nutzen. Es trägt dazu bei, die finanzielle Performance des Unternehmens zu verbessern und das Risikomanagement zu stärken.

Unser Seminar hat das klare Ziel, Ihnen einen umfassenden Überblick über die spannenden Themen des Treasurymanagements zu vermitteln. Von den regulatorischen Herausforderungen bis hin zur effektiven Risikosteuerung, von den verschiedenen Instrumenten bis zur strategischen Ausrichtung.

Dabei legen wir großen Wert auf Praxisorientierung und bieten Ihnen  anschauliche Beispiele, um Ihnen eine integrierte Gesamtbetrachtung zu ermöglichen. Sie werden lernen, wie Sie die vielfältigen Aufgaben im Treasurybereich erfolgreich bewältigen können und dabei stets den Überblick behalten.

Seminarinhalte

Einführung

• Einordnung wichtiger Begriffe
• Wirkungszusammenhänge und Abhängigkeiten in der Gesamtbank als Rahmenbedingungen für das Treasury

Regulatorischer Rahmen

• Überblick über die wichtigsten Normen und Entwicklungen im Liquiditätsrisikoumfeld
• Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR im Treasurymanagement

Risikoarten im Treasury

• Treasuryansätze für das Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Kreditrisiko
• Entstehung des Liquiditätsrisikos und Gegenüberstellung der Risikoarten

Instrumente in der Steuerung

• Cashfloworientierte Steuerung
• Strukturierte Risikotransferinstrumente (ABS)
• Repogeschäfte

Treasury-Setup und Steuerungsstrategien

• Abgrenzung typischer Steuerungsstrategien für Markt- und Adressrisiken: Spektrum von passiven bis aktiven Strategien
• Performancerechnung
• Risikolimitierung für den ICAAP: Risikosteuerung und – begrenzung mittels LVaR
• Methoden für Performancerechnung und Beispielrechnungen
• Vorstellung und Diskussion eines ganzheitlichen Steuerungsansatzes

Organisatorische Aspekte im Treasuryprozess

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus

• Risikocontrolling
• Treasury/Handel
• der internen Revision