Risikomanagement in Banken - Seminar / Kurs von Management Circle AG

Als Risikomanager müssen Sie sich mit allen Arten von Risiken in einer Bank beschäftigen. Dabei geht es aber nicht nur um die Identifikation und das Management von Einzelrisiken, sondern auch und vor allem um die Steuerung der aggregierten Gesamtrisiken der Bank in einem schwierigen Umfeld. Kenntnisse zu quantitativen Simulationsverfahren, Rating- und Bewertungsverfahren sind unerlässlich. 

In diesem Seminar erhalten Sie praxisnahes Know-how zur Risikoanalyse und Risikoaggregation, das Sie unmittelbar in Ihrem Institut umsetzen können. 

Ihr Nutzen:

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anforderungen aus den MaRisk sowie die Erwartungen der Aufsicht an die Risikotragfähigkeit, um im Alltag prüfungssicher zu handeln.

Erfahren Sie anhand verschiedener Berechnungsbeispiele wie die Methoden der Cashflow-Modellierung für die verschiedenen Risikoarten reibungslos implementiert werden können.

Informieren Sie sich praxisnah über die Unterarten von Marktpreisrisiken sowie die Zinsänderungsrisiken im Kontext von ICAAP und Gesamtbanksteuerung.

Machen Sie sich mit den aufsichtlichen Methoden zur erfolgreichen Steuerung von Liquiditätsrisiken vertraut.

Lernen Sie Kreditrisikomodelle kennen und profitieren Sie von den Expertentipps zur Quantifizierung von Kreditrisiken sowie dem Umgang mit Ausfallraten.

Erfahren Sie anhand verschiedener Berechnungsbeispiele wie die Methoden der Cashflow-Modellierung für die verschiedenen Risikoarten reibungslos implementiert werden können.

Risikokultur und ESG-Risiken gemäß MaRisk 8.0

Die Rolle des ICAAP im SREP aus Aufsichtssicht

RTF-Meldewesen (FinaRisikoV) und SSM-Informationserhebung

Zinswende – Learnings für Stresstests

Anforderungen an signifikante Institute und Risikotragfähigkeit

Cashflow-Modellierung für verschiedene Risiken

Stressmodelle für die Risikomessung

Normative und ökonomische Risikosteuerung

Methoden bei der Entwicklung von Ratings