Quantitatives Risikomanagement

Bewertung von Risiken und Ermittlung des Gesamtrisikos

Quantitative und qualitative Risiken

• Definitionen.
• Abgrenzung.
• Nominal-skalierte, ordinal-skalierte und metrisch-skalierte Risiken.

Modellierung und Bewertung quantitativer Risiken

• Risk Map: Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß.
• Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Kennzahlen.
• Spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen im Risikomanagement.
• Risikokennzahlen: Value at Risk und Expected Shortfall.
• Simulation von Risiken (mit Excel).

Modellierung und Bewertung qualitativer Risiken

• Risk Map: Bedeutungsgrad und Ausprägungsform.
• Risiko-Ranking.

Abhängigkeiten von Risiken

• Bedingte Wahrscheinlichkeiten.
• Korrelationen.
• Copulas.

Gesamtrisikoumfang

• Gesamtbrutto- und Gesamtnettorisiko.
• Varianz-Kovarianz-Analyse.
• Monte-Carlo-Simulation.
• EDV-technische Umsetzung.

Lerndauer: 2 Tage

Diese Veranstaltung findet vor Ort statt (aktuelle Hygienekonzepte)!

Lernziele

Du lernst die Bandbreite der im quantitativen Risikomanagement verwendeten Modelle und Methoden kennen. Du erhältst einen umfassenden Gesamtüberblick:

• über die unterschiedlichen Modelle für quantitative Risiken und wie diese von der Modellierung qualitativer Risiken abzugrenzen sind,
• darüber, welche Bewertungsverfahren es für quantitative Risiken gibt,
• wie Abhängigkeiten von Risiken bei den Modellen und Verfahren berücksichtigt werden,
• welche Möglichkeiten es gibt, ein Gesamtrisiko zu ermitteln,
• wie die Verfahren in EDV-Lösungen umgesetzt werden und
• welche Entwicklungstrends sich im quantitativen Risikomanagement abzeichnen.

Zielgruppen

Risikomanager:innen, Risikocontroller:innen, Fach- und Führungskräfte aus dem Controlling, den verschiedensten risikorelevanten Unternehmensbereichen und der internen Revision, die ihre Risikomanagementkenntnisse vertiefen möchten. Grundkenntnisse aus dem Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung sind erforderlich, z. B. durch Teilnahme am Seminar Risikomanagement kompakt.