Prüfung von Risikomodellen in Banken - Seminar / Kurs von HAUB + PARTNER GmbH

Die Übernahme von Risiken ist essenziell für das Geschäftsmodell von Banken. Die Beschreibung von Risiken in Form mathematischer Modelle ist daher für Geschäftsentscheidungen unverzichtbar. Gleichzeitig werden durch die MaRisk verschärfte Anforderungen an die kritische Analyse der Risikoquantifizierungsverfahren der Kreditinstitute gestellt. Damit ist das Thema auch zunehmend in den Mittelpunkt von Aufsichtsbehörden gerückt.

In diesem Seminar lernen Sie, wie die Interne Revision diese Risikomodelle, die dahinterliegenden Daten sowie den Umgang mit Modellrisiken prüft und so ein effektives Risikomanagement der Bank unterstützt.

Ihr Nutzen:

Sie lernen, die in Ihrem Kreditinstitut eingesetzten Risikomodelle auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der verlässlichen Risikomessung zu analysieren und zu bewerten.

Sie erfahren, wie Sie ein effektives Risikomanagement aufbauen.

Aktuelle Anforderungen an die Prüfung von Risikomodellen

Prüfung von Modellentwicklungs- und Modellvalidierungsprozessen

Die einzelnen Prüffelder bei Modellprüfungen

Modellrisikomanagement

Praxisbeispiele und Empfehlungen für die Prüfungsdurchführung