Liquiditätsrisiko - Definitionen und regulatorische Vorgaben - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen, Präsentationen.

• Dimensionen des Liquiditätsrisikos
  • Wissenschaftliche Definition
  • Bankenspezifische Definition
  • Einordnung/Abgrenzung zu anderen Risikoarten
  • Ü;berblick über wichtige Fachbegriffe
• Internationaler Rahmen: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision
• Nationale Regelungswerke
  • KWG und MaRisk
  • Liquiditätsverordnung (LiqV)
  • LiqV
• Liquiditätskennziffern LCR und NSFR
  • LCR nach CRR und delegiertem Rechtsakt
  • Exkurs: LCR nach Baseler Ausschuss
  • NSFR nach Basler Ausschuss und CRR
• Additional Liquidity Monitoring Metrics im Ü;berblick

Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Ü;berblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement und die Liquiditätsverordnung. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR des "International Framework for Liquidity Risk" (Basel III) sowie der europäischen Umsetzung dieser Kennzahlen in der CRR / delegierten Verordnung inkl. der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (ALMM) behandelt.