Risikomanager - Experte Marktpreisrisiko

Zinsänderungen, Wechselkursschwankungen oder Aktienkursvolatilitäten: Marktpreisrisiken beeinflussen das Ergebnis und die Stabilität von Finanzinstituten erheblich. Der Zertifikatsstudiengang Marktpreisrisikomanager befähigt Sie, diese Risiken systematisch zu analysieren, adäquate Steuerungsinstrumente einzusetzen und regulatorische Anforderungen praxisnah umzusetzen.Inhalt

Modul 1

Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Kontrahentenrisiken und den Handel mit OTC-DerivatenDas Modul erläutert die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards für das derivative Geschäft. Sie erfahren, welche Anforderungen für OTC-Derivate gelten. Hierbei wird detailliert erläutert, welche Meldepflichten Sie für das Transaktionsregister erfüllen müssen, welche aktuellen Clearingpflichten bestehen und wie der Clearingprozess effizient umgesetzt werden kann.

Modul 2

Kategorisierung von alternativen Investments, Modellierungsansätze und CharakteristikaDas Modul führt in die Thematik alternativer Investments ein, grenzt diese ab und nimmt eine Kategorisierung alternativer Investments vor. Es stellt Eigenschaften und Charakteristika verschiedener alternativer Anlageformen dar. Einige Formen alternativer Anlagen wie Hedge Funds, die Bereiche Private Equity und Private Debt oder Infrastruktur-Investments – auch in erneuerbare Energien – werden genauer vorgestellt, ebenso Crypto-Assets. Sowohl praktische Einsatzmöglichkeiten, das regulatorische Umfeld als auch Herausforderungen und mögliche künftige Entwicklungspfade werden diskutiert. Zum Schluss werden Möglichkeiten zur Modellierung alternativer Investments (bspw. für das VaR Ziel) genannt und das Proxy-Verfahren an einem Beispiel genauer vorgestellt.

Modul 3

Aufbau der maßgeblichen Bewertungskurven und deren AnwendungSie lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen, wie Zinsstruktur- und Diskontkurven aufgebaut und interpoliert werden können. Insbesondere wird auf die neuen Methoden des OIS- und Multiple-Curve-Pricings eingegangen und gezeigt, wie Kontrahentenrisiken (CVA) in das Pricing einbezogen werden können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions implementiert werden können und hierauf basierend eine Bewertung verschiedener Zinsderivate geschehen kann. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung, wie Ausfallstrukturkurven aufgebaut und auf dieser Basis Kredite und Kreditderivate bewertet werden können.

Zertifikat: Nach erfolgreichem Abschluss des Risikomanagers FS und Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko.Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Risikocontrolling, BO, Handel, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision.Abschluss

Zertifikat: Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko

oder Teilnahmebescheinigung

Für eine Teilnahmebescheinigung gibt keine Zulassungsvoraussetzungen.

Für das Zertifkiat

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement

• Bestehen eines Zulassungstests

• Für Absolventen des Risikomanager Frankfurt School: Nach erfolgreichem Abschluss des Risikomanagers FS und Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Sie ebenfalls ein anerkanntes Zertifikat.