CRR III (Webinar) - Webinar von Exbase

Umsetzung der endgültigen Basel III - Reformen in der EU

Inhalte

  • Post-Crisis-Agenda: Basel III & IV vs. CRR II & CRR III
  • Aufsichtliche Schwerpunkte von BaFin und EZB in 2021 & 2022
  • Übersicht zum aktuellen Stand und anstehende Herausforderungen
  • Deep Dive 1: Standardansatz für Kreditrisiken
  • Deep Dive 2:Kreditrisikominderung
  • Deep Dive 3: Operationelle Risiken, CVA und Verschuldungsquote

 

Sie können an dieser Veranstaltung  per Webinar oder vor Ort teilnehmen.

  Seminarbeschreibung

Nach aktuellem Stand wird im 2. Halbjahr 2021 der Abschluss der Basel III Reform („Basel IV“) in der EU mit Entwurfsversionen der CRR III/ CRD VI eingeläutet.          In unserem Seminar erhalten Sie eine gut aufbereitete Übersicht zum aktuellen Stand und den anstehenden Herausforderungen. Schwerpunkte bilden Empfehlungen für die Umsetzung des Standardansatzes für Kreditrisiken, Kreditrisikominderung und Verschuldungsquote.     Dabei profitieren Sie von den Projekterfahrungen unseres Trainers aus Ländern, u.a. der Schweiz, die Basel IV bereits umgesetzt haben.

 

Ihr Referent

 

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Adjunct Professor für Finance an der EADA Business School und geschäftsführender Partner in der Aspect Advisory Group. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Basel IV-, ICAAP-/ ILAAP-Verbesserungen, FTP-, FRTB-, LCR-Vorschau-, SA-CCR- und Early-Warning-Modelle sind einige seiner Projektbeispiele der jüngeren Vergangenheit.

 

AGENDA

 

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

 

09.00

Aktuelle Entwicklungen

• Post-Crisis-Agenda: Basel III & IV vs. CRR II & CRR III

• Aufsichtliche Schwerpunkte von BaFin und EZB in 2021 & 22

• Aufsicht unter Covid-19

 

Übersicht CRR III

• Standardansatz für Kreditrisiken   • Kreditrisikominderung

• Standardansatz Operationelle Risiken   • CVA - Risiko 

• Verschuldungsquote   • Marktpreisrisiko   • Output Floor

• Positionen EBA / EZB / EU COMM zu einzelnen Anforderungen

• Voraussichtliche Zeitachse für die Umsetzung in der EU

 

10.30 Kaffeepause

 

10.45

Deep Dive 1: Standardansatz für Kreditrisiken

• Positionsklassen: Migrationen, Risikogewichtung, Anforderungen

• Banken   • Immobilienkredite   • Retailpositionen   • Beteiligungen 

• Unternehmen (inkl. KMU & Projektfinanzierung) 

• Investmentfonds   • Zentrale Gegenparteien

• Sorgfaltsprüfung bei auf externen Ratings basierenden Risikogewichten

• Währungsinduziertes Kreditrisiko

  

12.15 Gemeinsames Mittagessen

 

13.30

Deep Dive 2: Kreditrisikominderung

• Anrechnungsfähige Sicherheiten (einfacher und umfassender Ansatz 

• SFT - Framework, inkl. Mindest-Haircuts

• Währungshaircut

• Verrechnung mit Rahmenverträgen

• Durchschau bei Fondsicherheiten

 

15.00 Kaffeepause

 

15.15

Deep Dive 3: Weitere Themen

• Operationelle Risiken: Welche Datengaps haben Sie?

• CVA: Zweck und Formel erklärt

• Verschuldungsquote: Warum eine 1-Seiten-Idee 25 Seiten Regulierung braucht

• Marktpreisrisiko: quo vadis?

 

16.45 Zusammenfassung und Ausblick

 

17.00 Ende des Seminars

 

 

Seminarunterlagen

 

Als Seminarunterlage erhalten Sie ein Ringbuch mit der Präsentation. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.

 

Feedback zu Seminaren mit Prof. Dr. Schmaltz

‚Prof. Dr. Schmaltz's Fachwissen und Kommunikationsfähigkeiten machen es einfach der Thematik zu folgen. Übersichtliche/informative Darstellung des Themas.' (David Eichert, Meldewesen, Rentenbank (CRR II-Seminar))

‚Herr Dr. Schmaltz versteht es, das Seminar auf die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen.' (Florian Mumme, Leiter Innenrevision, Bankhaus C.L. Seeliger (FRTB-Seminar))

 

‚Empfehlenswert.' (Gregor Puttkammer, Senior Internal Auditor für Risikomodelle , Risikosteuerung und -verfahren, Nord/LB (CRR II-Seminar))

 

Zielgruppen

Angesprochen sind Fach- und Führungskräfte, die mit der Umsetzung und Kontrolle der Basel IV - Anforderungen betraut sind, z.B. aus den Bereichen Meldewesen, Finanzen, Risiko, Treasury, Revision und Compliance.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Webinar
01.12.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5704609

Termin

07.05.2021 , 09:00 - 17:00 Uhr

Der genaue Durchführungsort wird in Kürze bekannt gegeben.

Günstige Preise

Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

€ 1.023,40

Gruppenpreis ab 2 Personen
€ 972,23 pro Person

Gruppenpreis ab 3 Personen
€ 955,18 pro Person

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Jetzt anfragen
Seminar merken ›

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Über Semigator mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service
Datum Uhrzeit Dauer Preis
Webinar
01.12.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›