CRR II und CRD V - Training / Workshop von Exbase

• Überblick zu den Neuerungen und Zeitplan der Umsetzung
• Thematisierung von Anforderungen und Handlungsbedarfs
• Vorstellung und Diskussion von Lösungsansätzen

(Waiver/Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen | Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken | Forderungen gegen zentrale Gegenparteien | Markpreisrisiken (FRTB) | Großkredite | Verschuldungsquote | Meldewesen | Offenlegung | NSFR | IFSR 9 | SME  Erleichterung bei Kapitalunterlegung | Projektfinanzierungen.)

Sie können an dieser Veranstaltung vor Ort oder per Webinar teilnehmen.

  Seminarbeschreibung

Im Seminar informiert Prof. Dr. Schmaltz über die neuen Anforderungen und den daraus resultierenden Handlungsbedarf. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Leitfaden zu geben, der wichtige Informationen für strategische Entscheidungen zu Projekten und Budgets liefert. Wie bei ihren Vorgängern sind weitreichende Anpassungen in Systemen, Methoden und Prozessen zu erwarten.

Ihr Referent

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Adjunct Professor für Finance an der EADA Business School und geschäftsführender Partner in der Aspect Advisory Group. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Basel IV-, ICAAP-/ ILAAP-Verbesserungen, FTP-, FRTB-, LCR-Vorschau-, SA-CCR- und Early-Warning-Modelle sind einige seiner Projektbeispiele der jüngeren Vergangenheit.

AGENDA

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

09.00

Begrüßung und Programmübersicht

• Abstimmung der Inhalte mit den Teilnehmenden

• Kurze Übersicht zur bisherigen Entwicklung:

  - 2010 bis 2013: Europäische Version von Basel III: CRR & CRD IV

  - 2013 bis 2016: Was passierte regulatorisch in dieser Zeit?

  - 2016: Basel IV: CRR II & CRD V

CRR II & CRD V: Überblick der Änderungen und Zeitplan der Umsetzung

• Waiver / Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen

• TLAC (Verlustabsorption ohne Einlagen < 100k€)

• Eigenkapitalinvestitionen bei Fonds• Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken• Forderungen gegen zentrale Gegenparteien

• Marktpreisrisiken (FRTB)  • Großkredite

• Verschuldungsquote   • Meldewesen

• Offenlegung   • NSFR   • IFSR 9

• SME Erleichterung bei Kapitalunterlegung

• Projektfinanzierungen  • Überarbeitung Investmentgesellschaften

• Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

 (+ Aufsichtliche Initiativen, die in CRR II & CRD V noch keine Berücksichtigung fanden.)

10.30 Kaffeepause

10.50

Details der Änderungen und Handlungsbedarf (Teil I)

• Waiver / Ausnahmen von Kapital- und Liquiditätsanforderungen

• Standardansatz für Risikovolumina bei Gegenparteirisiken

• Forderungen gegen zentrale Gegenparteien

12.15 Gemeinsames Mittagessen

13.30

Details der Änderungen und Handlungsbedarf (Teil II)

• Markpreisrisiken (FRTB)  • Großkredite

• Verschuldungsquote  • Meldewesen

• Offenlegung

15.00 Kaffeepause

15.20

Details der Änderungen und Handlungsbedarf (Teil III)

• NSFR 

• IFSR 9

• SME Erleichterung bei Kapitalunterlegung

• Projektfinanzierungen

• Überarbeitung Investmentgesellschaften

• Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

16.45 Zusammenfassung und Ausblick

17.00 Ende des Seminars

Seminarunterlagen

Als Seminarunterlage erhalten Sie ein Ringbuch mit der Präsentation. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in eng-lischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte mit hoher Querschnittsverantwortung aus den Bereichen Meldewesen und Revision, an Regulierungsspezialisten, an Berater sowie an Mitarbeiter/Innen von Fonds/Versicherungen. 

Feedback

‚Prof. Dr. Schmaltz's Fachwissen und Kommunikationsfähigkeiten machen es einfach der Thematik zu folgen. Übersichtliche/informative Darstellung des Themas.' (David Eichert, Meldewesen, Rentenbank)

‚Empfehlenswert.' (Gregor Puttkammer, Senior Internal Auditor für Risikomodelle , Risikosteuerung und -verfahren, Nord/LB)