Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Inhalte

Beschreibung: Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch Regulatorische Vorgaben sowie Integration in den ICAAP und den aufsichtlichen Überprüfungsprozess (SREP) Das Seminar zielt darauf ab, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick in die grundlegenden regulatorischen Vorgaben des Zinsänderungsrisikos im An-lagebuch aufzuzeigen. Neben den regulatorischen Vorgaben werden die Darstel-lung der Zahlungsströme von verschiedenen Positionen sowie barwertige und er-tragsorientierte Messmethoden betrachtet. Darüber hinaus werden Ansätze zur In-tegration des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch in die Gesamtbanksteuerung und den aufsichtlichen Überprüfungsprozess dargestellt. Programm:
  • Regulatorische Vorgaben
    • Inhalte der EBA-Leitlinien bzgl. des IRRBB
    • Anforderungen aus der Überarbeitung der CRR/CRD IV
    • Offenlegungspflichten bezogen auf das IRRBB
    • Der Standardansatz des Baseler Ausschusses
  • Modellierung von Zahlungsströmen
    • Grundlegende Aspekte zur Modellierung von Zahlungsströmen
    • Unterscheidung verschiedener Zahlungsstromkategorien
    • Umgang mit Positionen ohne fest Laufzeit bzw. Zinsbindung
    • Annahmen zur Bilanzentwicklung
  • Darstellung von Messmethoden
    • Mögliche Messmethoden in der barwertigen sowie ertragsorientierten Sicht
    • Methodische Ansätze zur Bestimmung des VaR
    • Der EaR als Risikomaß für die ertragsorientierte Perspektive
    • Praxisbeispiele
  • Integration in die Gesamtbank und den aufsichtlichen Überprüfungsprozess
    • Der aufsichtliche Überprüfungsprozess (SREP) für LSI und SI
    • Auswirkungen auf den ICAAP
    • Das IRRBB in den verschiedenen Sichtweisen der EZB (normativ und ökonomisch)
    • Weitere Aspekte der Integration des IRRBB in die Gesamtbank

Lernziele

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlangen ein grundsätzliches Verständnis der regulatorischen Vorgaben des IRRBB sowie verschiedener Aspekte, welche bei der Umsetzung zu berücksichtigen sind.

Zielgruppen

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Revision, welche für das Risikocontrolling in Finanzinstituten zuständig sind.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Kassel, DE
14.10.2019 09:30 - 17:00 Uhr 7 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5228428

Termine

  • 14.10.2019

    Kassel, DE

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