Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen, Fallstudien.
- Grundlagen
- Zeitwert des Geldes: Present und Future Value
- Auf- und Abzinsungsfaktoren: lineare, jährliche und stetige Verzinsung
- Par-, Zero -und Forward-Renditen
- Konstruktion von Zinsstrukturkurven im Geldmarktbereich und im Kapitalmarktbereich
- Interpolation von Zinsstrukturkurven
- Curve-Fitting-Ansätze
- OIS-Pricing
- Multiple-Curve-Pricing
- Einbeziehung von Kontrahentenrisiken (CVA) in die Bewertung
- Bewertung von Zinsderivaten auf der Basis von Zero-Kurven
- Aufbau von Volatilitätskurven
- Volatility-Smile und Volatility-Skew
- Aufbau von Ausfallstrukturkurven über Transitionsmatrizen und Credit Spreads
- Bewertung von Krediten, Junk Bonds und Kreditderivaten
- Neuerungen durch die Benchmark-Verordnung
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen, Fallstudien.
- Grundlagen
- Zeitwert des Geldes: Present und Future Value
- Auf- und Abzinsungsfaktoren: lineare, jährliche und stetige Verzin ...
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