Value at Risk und expected Shortfall - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Value at Risk und expected Shortfall

Inhalte

Der Value at Risk in seinen verschiedensten Ausprägungsformen ist das praxisgebräuchlichste Risikomaß zur Darstellung von Risiken. Die Weiterentwicklung – der expected Shortfall – ist nicht minder bedeutend. Die Teilnehmer lernen, ausgehend von den bankaufsichtlichen Anforderungen, die Grundaussage und die damit verbundenen Prämissen kennen. Darüber hinaus erhalten sie ein Verständnis für die zugrundeliegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für ein modernes Risikomanagement dienen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit Value at Risk mit verschiedenen Methoden.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Stuttgart, DE
01.10.2020 - 02.10.2020 09:30 - 15:30 Uhr 16 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5505365

Termine

  • 01.10.2020 - 02.10.2020

    Stuttgart, DE

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