Value at Risk und expected Shortfall - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Inhalte

Beschreibung: Value at Risk und expected Shortfall - die Benchmark zur Messung und Steuerung von Markt- und Kreditrisiken /h2> Der Value at Risk in seinen verschiedensten Ausprägungsformen ist das praxisgebräuchlichste Risikomaß zur Darstellung von Risiken. Die Weiterentwicklung – der expected Shortfall – ist nicht minder bedeutend. Die Teilnehmer lernen, ausgehend von den bankaufsichtlichen Anforderungen, die Grundaussage und die damit verbundenen Prämissen kennen. Darüber hinaus erhalten sie ein Verständnis für die zugrundeliegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für ein modernes Risikomanagement dienen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit Value at Risk mit verschiedenen Methoden.Programm:
  • Grundlagen von Value at Risk / Expected Shortfall und Risikosteuerungsmodellen
    • Bestimmungsfaktoren des Value at Risk
    • Anwendungsmöglichkeiten, Prämissen und Unzulänglichkeiten
    • Stresstesting als Erweiterung des unvollkommenen Risikomodells
    • Der Expected Shortfall als weiterentwickeltes Risikomaß
  • Statistische Grundlagen
    • Moving Average und Exponential Moving Average
    • Verteilungsannahmen
    • Möglichkeiten der Volatilitätsschätzungen
  • Finanzmathematische Grundlagen
    • Financial Engineering: Zerlegung von Finanzprodukten in Basisbausteine
    • Risikofaktorsensitivitäten
  • Darstellung der verschiedenen Value at Risk-Ansätze zur Messung von Marktrisiken
    • Historische Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz und Monte-Carlo-Simulation
    • Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Verfahren
  • Die Validierung des VaR
    • Backtesting: Der Ampelansatz
    • Weitergehende Backtesting-Ansätze: Q-Q-Plots
  • Quantifizierung des Kreditrisikos
    • Kreditpricing
    • Schätzung des Kreditexposures für bilanzielle und derivative Instrumente
  • Kreditrisikomodelle (Portfoliomodelle)
    • Ein Ausfallmodell: Das Baseler Gordy-Modell
    • Ein Migrationsmodell: CreditMetrics
    • Spreadmodelle

Lernziele

Ziel ist ein Verständnis der Grundlage einer modernen Risikorechnung demonstriert am Beispiel des Markt- und Kreditrisikos. Dabei werden bankaufsichtliche Anforderungen und Methoden erklärt und dargestellt, sowie deren Grenzen.

Zielgruppen

Mitarbeiter und Führungskräfte im Risikocontrollingumfeld, sowie die mit der Prüfung beauftragten Personen

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
22.10.2019 - 23.10.2019 09:30 - 15:30 Uhr 14 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5228413

Termine

  • 22.10.2019 - 23.10.2019

    Frankfurt am Main, DE

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