Value at Risk und Expected Shortfall - Die Benchmark zur Messung und Steuerung von Markt- und Kreditrisiken - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Der Value at Risk in seinen verschiedensten Ausprägungsformen ist das praxisgebräuchlichste Risikomaß zur Darstellung von Risiken. Die Weiterentwicklung – der expected Shortfall – ist nicht minderbedeutend. Die Teilnehmer lernen, ausgehend von den bankaufsichtlichen Anforderungen, die Grundaussage und die damit verbundenen Prämissen kennen. Darüber hinaus erhalten sie ein Verständnis für die zugrundeliegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für ein modernes Risikomanagement dienen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit Value at Risk mit verschiedenen Methoden.