Value-at-Risk in der Energiewirtschaft - Seminar / Kurs von Emrald Risk Consulting GmbH

MS Excel Intensiv-Workshop

Inhalte

Wir wollen für eine Position bestehend aus Lastprofilen und Standardprodukten für Strom, Gas und CO2 eine komplette Value-at-Risk (VaR) Berechnung durchführen. Als Risikoquellen haben wir neben Strom-, Gas- und EUA-Futures ggf. auch Kohle, Öl, Zinsen und Wechselkurse.

Wir berechnen den VaR im wesentlichen analytisch im Rahmen des Delta-Normal Ansatzes, verwenden zur Illustration aber auch historische Simulationen. Zutaten sind aktuelle Marktpreise sowie historische Daten. Diese Daten benötigen wir nicht nur für historische Simulationen sondern auch zur Ermittlung und Modellierung von Volatilities und Korrelationen. Die Bewertung der Lastprofile erfolgt mit einer HPFC bzw. DPFC, die auch zur Berechnung der relevanten Sensitivitäten (Deltas) verwendet werden.

Lernziele

- Value-at-Risk (VaR) als Quantil- Marktfaktoren- historische Simulation- Volatilities und Korrelationen- exponentielle Gewichtung- VaR analytisch bei mehreren Marktfaktoren- etwas Matrix-Algebra- Korrelationen zwischen Kurven- Pricing und Sensitivitäten- Schritte der VaR-Berechnung- VaR im Portfolio- Aggregation des VaR verschiedener Bücher- Marginal VaR- risikominimale Hedges

Zielgruppen

Der Workshop wendet sich insbesondere an kleinere Stadtwerke oder andere Energieunternehmen, die schnell und mit überschaubarem Aufwand eine VaR-Lösung entwickeln möchten: für Interessierte aus den Bereichen Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement. Gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt

Für eine weniger technische, dafür aber umfassende Einführung in alle Aspekte des Risikomanagements ist unser Seminar "Risikomanagement in der Energiewirtschaft" zu empfehlen.

 

SG-Seminar-Nr.: 1366352

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