Validierung von Risikomessmethoden - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Risikomodelle und Modellrisiken
    • Definition und Begrenzung von Modellrisiken
    • Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Modellrisikomanagement (MaRisk und TRIM)
    • Die Basis der Risikotragfähigkeit: Risiko-und Modellinventur
    • Validierung: Ü;berprüfung der Angemessenheit der Modelle
  • Umfassende Validierung
    • Erwartungen der Bankenaufsicht
    • Validierungsprozess
    • Qualitative Validierung / Quantitative Validierung
    • Validierungsbericht
    • Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse
  • Validierung eines Marktpreisrisikomodells
    • Beispielhafter Validierungsbericht
    • Zusätzliche Anforderungen für FRTB-Modelle
  • Validierung eines Kreditrisikomodells - Beispielhafter Validierungsbericht

Lernziele

Die Teilnehmer wissen am Ende des Seminars, welche Anforderungen die Aufsicht an die Validierung von Risikomodellen stellt und wie diese Anforderungen in einem strukturierten Ansatz erfüllt werden können.

Zielgruppen

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Banken aus den Abteilungen Risikocontrolling, Revision und an Wirtschaftsprüfer und Berater. (Advanced Level)

SG-Seminar-Nr.: 5301582

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OVVR_15

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