Zur Steuerung des Bilanzstrukturergebnisses gehören Themen wie das Fristentransformationsergebnis, das Zinsänderungsrisiko und Zinsstrukturkurven, der Zinsrisikokoeffizient, die Durationsanalyse, Credit Spread Risiken oder auch die barwertige Steuerung. Fehlen dürfen hier natürlich auch nicht die Steuerung des Handelsergebnisses oder auch die Analyse seiner Erfolgsquellen, die Abbildung sowie Bewertung von Finanzinstrumenten unter HGB und IFRS oder die Möglichkeiten des Derivate-Einsatzes. Behandelt werden zudem Themen wie Kontrahentenrisiken, Netting, Basel III/CRD IV: CVA, EMIR, CCP, Ergebnis- und Risikoprofile von Futures und Optionen. Die Umsetzung wird anhand einer Fallstudie dargestellt. Sie erfahren auch mehr über die Funktion und Bedeutung des Risiko-Controllings und welche Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) gestellt werden. Dazu gehören auch Kenntnisse zur Risikotragfähigkeit, zu Value at Risk, Expected shortfall, zu Limitsystemen, Szenarioanalysen, Stresstests, integriertem Ertrags-/Risikomanagement – ebenfalls untermauert mit einer entsprechenden Fallstudie.
Beim Thema Investitionscontrolling erwartet Sie Relevantes zur Kapitalwertmethode, zum internen Zinsfuß, zur Amortisationsdauer und zur qualitativen Analyse über Nutzwert. Sie lernen auch einen praktischen Ansatz zur Steuerung des Operational Risks kennen. Zum Thema Steuerung des Kreditrisikoportfolios gehören die Ziele und klassischen Instrumente der Portfoliosteuerung ebenso wie der „Risikosteuerer als Portfoliomanager“, inklusive der neuen Rahmenbedingungen aus der 4./5. MaRisk-Novelle. Neben der Gesamtbanksteuerung mit der Verzahnung der Banksteuerungsinstrumente, mehrdimensionalen Steuerung (Strategie – Kosten – Risiko – Ertrag, optimaler Kapitaleinsatz) und den Auswirkungen von Basel III, stehen auch das Prozessmanagement und Kennzahlen auf dem Plan. Dabei beschäftigen uns besonders die Identifizierung von Prozess-Schwachstellen sowie deren Ursache-Wirkungs-Beziehungen.
Zur Steuerung des Bilanzstrukturergebnisses gehören Themen wie das Fristentransformationsergebnis, das Zinsänderungsrisiko und Zinsstrukturkurven, der Zinsrisikokoeffizient, die Durationsanalyse, Cr ...
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