Strukturierte Finanzprodukte – Funktionsweise und Pricing - Seminar / Kurs von Emrald Risk Consulting GmbH

Interaktiver Workshop mit Excel

Inhalte

Wir zerlegen und bewerten aktuelle Zertifikate, die sich additiv aus Komponenten zusammensetzen lassen. Jedes Produkt wird ausführlich analysiert und in Excel mit aktuellen Marktkonditionen bewertet. Wir beginnen mit den Grundbausteinen Forwards und plain vanilla Calls und Puts. Exotische Optionen als Bausteine werden in ihrem Verhalten bei verschiedenen Marktkonstellationen vorgestellt. Anhand von aktuellen Discount-Zertifikaten verschiedener Anbieter ermitteln wir die implizite Volatilitätsstruktur, die als Bewertungsbasis für weitere Produkte dient. Nach ausführlicher Analyse von Discount-Zertifikaten werden Termsheets von weiteren Strukturen wie Sprint- oder Outperformance Zertifikate bearbeitet. Mit der Einführung der Grundidee von Garantieprodukten können die Teilnehmer durch Addition einfacher Komponenten versuchen, attraktive Garantiezertifikate zu aktuellen Marktkonditionen selbst zu konstruieren. Die Bewertung und Analyse der Teilschutzzertifikate (Bonuszertifikate) als nur bedingtes Garantieprodukt schließt sich daran an. Twin-Win-Zertifikate mit und ohne Cap stellen neben Expander-Strukturen eine interessante Weiterentwicklung dar. Es werden Reverse-Strukturen in Bausteine zerlegt und Preise sowie Risikoprofile besprochen. Abschließend zeigen wir den Einsatz von Lookback und Digital Optionen zur Konstruktion von Korridor- und All-Time-High-Zertifikaten.

Trainer:

  • Dr. Michael Dziedzina Bereichsleiter Risikocontrolling, Berlin Hyp AG

Lernziele

Einfache Bausteine: Zero-Bonds, Forwards, Vanilla Calls und Puts, Greeks: Delta, Gamma, etc., Barrier-, Digital-, Lookback-Options, Zerlegung und Pricing, Pricing aktueller Termsheets, Discount-, Sprint- und Outperformance-Zertifikate, Garantieprodukte, Standard-, Reverse- und Capped Bonus-ZertifikateTwin-Win-Zertifikate, Korridor-, Expander- und All-Time-High Zertifikate

Zielgruppen

Risikomanagement, Handel, Analyse, Sales

SG-Seminar-Nr.: 1638377

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