Stresstests in der Finanzbranche - Seminar / Kurs von Management Circle AG

Inhalte

Sie lernen alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach Basel III und den aktuellen MaRisk kennen. Sie eignen sich mathematisches und methodisches Wissen zu Stresstests in Banken an. Sie erfahren, wie Sie typische Szenarien zu Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken konzipieren, berechnen und simulieren. Sie erfahren, wie Sie Inverse Stresstests nach den regulatorischen Vorgaben umsetzen.

Zielgruppen

Dieses Intensiv-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte folgender Bereiche: Risikomanagement, Finanz- und Rechnungswesen, Risikocontrolling, Interne Revision, Konzernsteuerung, Gesamtbanksteuerung und Reporting in Banken und Kreditinstituten. Darüber hinaus wenden wir uns an Verbandsvertreter und Unternehmensberater, die Banken fit für Basel III sowie MaRisk machen.

SG-Seminar-Nr.: 1635017

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