Stresstests in Banken in Frankfurt am Main - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Aufsichtliche Anforderungen
    • Basel, EU/EBA, MaRisk
    • Risikotragfähigkeit, inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken
  • Marktrisiken
    • Risikofaktoren und Haltedauer
    • EL und UL
    • Stresstests mit Historischer Simulation
    • Stresstests für das Zinsänderungsrisiko
    • Barwert- und Ertragsrisiko
    • Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
    • Betrachtung eines Beispiel-Portfolios
    • Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
    • Monte-Carlo-Simulation, Maximum-Loss-Ansatz
    • Expected Shortfall
  • Kreditrisiken
    • Standard-Stresstests für Kreditrisiken, PD-Stresstests
    • Identifikation von Rezessions-Szenarien
    • Anwendung von Migrationsmatrizen
    • Stresstests mit makroökonomischen Faktoren
    • Konzentrationsrisiken
  • Liquiditätsrisiken
    • Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk
    • LCR und NSFR
    • Liquiditätsablaufbilanz
  • Stresstests und ICAAP
    • Stresstests im RTF-Leitfaden der Bankenaufsicht
    • Vorgaben der EZB

Lernziele

Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten.

Zielgruppen

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen. (Advanced Level)

SG-Seminar-Nr.: 5301562

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OKR42ST_14

Termin

06.12.2019 , 10:00 - 18:00 Uhr

Der genaue Durchführungsort wird in Kürze bekannt gegeben.

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