Stresstesting, Validierung & Backtesting für Markt- und Kreditrisiken - Seminar / Kurs von Management Circle AG

Inhalte

Sie lernen alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach Basel III / CRD IV und den neuen MaRisk kennen. Sie eignen sich mathematisches und methodisches Wissen zu Stresstests, Validierung und Backtesting in Banken an. Sie erfahren, wie Sie typische Szenarien zu Markt- und Kreditrisiken konzipieren, berechnen und simulieren. Sie lernen, wie Sie Stresstestresultate in den Prozess der Kapitalplanung integrieren.

Zielgruppen

Dieses Intensiv-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte folgender Bereiche: Risikomanagement, Finanz- und Rechnungswesen, Risikocontrolling, Interne Revision, Konzernsteuerung, Gesamtbanksteuerung und Reporting in Banken und Kreditinstituten. Darüber hinaus wenden wir uns an Verbandsvertreter und Unternehmensberater, die Banken fit für Basel II/III sowie MaRisk machen.

SG-Seminar-Nr.: 1472515

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