Stochastische Modellierung und Simulation - Seminar / Kurs von Universität Ulm

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie:

• Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten
• Zufallsvariablen und Zufallsvektoren: Verteilungen, Abhängigkeiten und Momente
• Transformation von Zufallsvariablen und Grenzwertsätze

Einführung in die Monte-Carlo-Simulation:

• Erzeugung von Pseudozufallszahlen
• Markov-Ketten
• Markov-Chain-Monte-Carlo

Das Modul „Grundlagen Stochastik“ gehört zum Bereich Mathematik des Studiengangs „Business Analytics“ und bildet die Grundlage für weitere Module in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik.In diesem Modul sollen die Student*innen die grundlegenden Begriffe, Zusammenhänge und Methoden der Stochastik kennen lernen. Im Rahmen der Übungen wenden die Studierenden die erlernten Methoden auf praxisrelevante Fragestellungen an, die zu den Präsenzterminen diskutiert werden.Nach Abschluss des Moduls sollen die Student*inne in der Lage sein

• stochastische Modellierungen durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren,
• Wahrscheinlichkeiten und weitere Charakteristiken von Zufallsexperimenten zu bestimmen,
• Zufallsexperimente mittels Monte-Carlo-Simulation am Computer durchzuführen,
• zu identifizieren, bei welchen Fragestellungen und Problemen im Business Analytics Prozess stochastische Techniken anwendbar sind und
• Querverbindungen zu anderen Modulen der Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Informatik zu identifizieren.