Solvabilitätsanforderungen - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen, Fallstudien.

• Regulatorische Eigenmittelbestandteile
• Mindesteigenkapitalanforderungen und Kapitalpuffer
• Adressrisikopositionen im Kreditrisikostandardansatz
• Adressrisikopositionen im auf internen Ratings basierenden Ansatz
• Kreditrisikominderungstechniken
• Kredit-, Abwicklungs- und CVA-Risiken aus Handelsprodukten
• Marktrisiken für Nichthandels- und Handelsbuchinstitute

Ziel ist es, unter Berücksichtigung der aufsichtlichen Motive im Hinblick auf die Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten zu vermitteln. Dazu werden die Grundlagen der einzelnen Quantifizierungsmethoden zur Ermittlung der Anrechnungsbeträge für Kredit-, Abwicklungs-, CVA- und Marktrisiken vorgestellt. Dies umfasst die Erläuterung der Standardmethoden sowie der Anforderungen für IRBA-Institute und Handelsbuchrisiken. Im Rahmen des Vortrags lernen die Teilnehmer die Regelungen und Berechnungsmethoden für das typische Gesamtspektrum der Produktpalette von Instituten kennen. Darüber hinaus werden auch die sich abzeichnenden oder bereits kodifizierten Ä;nderungen der Solvenzanforderungen (CRR II) dargestellt. Berechnungsbeispiele und Ü;bungsaufgaben verdeutlichen dabei die aufsichtlich vorgegebenen Standardmethoden. 

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus dem Meldewesen und Spezialisten aus anderen Bereichen (Revision, Risikocontrolling), die mit den in der CRR kodifizierten (inkl. der zukünftigen Anpassungen) Eigenmittelanforderungen an Institute im Rahmen ihrer Tätigkeit Berührungspunkte haben