Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Bestimmung des Risikobegriffs
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen der Säule II
    • Mindestanforderungen an das Risikomanagement MaRisk
    • Die SREP Guidelines der EBA
    • Der SSM Guide der EZB zum ICAAP
    • Der überarbeitete Leitfaden der deutschen Aufsicht zurBeurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung ("ICAAP")
  • Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit (RTF)
  • Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden
    • Überblick über die Marktpreisrisikomethoden
    • Quantifizierung portfoliobezogener Adressenausfallrisiken und die Rolle der Liquiditätsrisiken im RTF-Konzept
  • Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen
    • Ergebnis- bzw. periodenorientierte Sichtweise: Die normative Perspektive und der Going-Concern-Ansatz alter Prägung
    • Barwertige Sichtweise: Die ökonomische Perspektive
    • Aufsichtliche Sichtweise auf die Risikotragfähigkeit
  • Ableitung und Aufbau eines Limitsystems
    • Grundlegende Anforderungen an Limitsysteme
    • Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limits
  • Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten

Lernziele

Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden ökonomischen Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der normativen sowie derökonomischen Perspektive. Die interne Allokation der Risikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars.

Zielgruppen

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- sowie Kreditrisikocontrolling, Risikomanagement und Revision. (Advanced Level)

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
12.12.2019 - 13.12.2019 10:00 - 17:00 Uhr 14 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5301541

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OKR41_14

Termine

  • 12.12.2019 - 13.12.2019

    Frankfurt am Main, DE

Preise inkl. MwSt. Es können Gebühren anfallen. Für eine exakte Preisauskunft wählen Sie bitte einen Termin aus.

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