Risikomanagement in der Energiewirtschaft - Seminar / Kurs von Emrald Risk Consulting GmbH

Für ein beispielhaft betrachtetes Multi-Commodity Vertragsportfolio (Strom und Gas) werden wesentliche grundsätzliche Risiken identifiziert und die für ein quantitatives Risikomanagement relevanten Kenngrößen wie Cashflow, Cashflow Settled, Mark-to-Market, PnL, Greeks, VaR und Adress-Exposures betrachtet. Darauf basierend wird eine Systematik zur Limitierung der relevanten Risiken und zur Risikokapitalüberwachung entwickelt und ein Reporting erstellt, das eine adäquate Basis zur Beurteilung der aktuellen Risikosituation darstellt. Neben der grundsätzlichen Kenngrößenberechnung wird im Seminar auch auf komplexere Aspekte wie z.B. die Modellierung von Formelpreisen oder Tranchenprodukten sowie auf regulatorische Vorgaben eingegangen. Am Ende des Seminars besitzen die Teilnehmer ein profundes Wissen über die Umsetzungsmöglichkeiten einer quantitativen Risikobeurteilung eines Energie-Commodityportfolios.

Trainer:

• Dr. Rainer Lux, Leiter Risikomanagement, Mainova AG

• Energiehandel  
• Risikoidentifikation, -analyse und -bewertung  
• Risikokapitalermittlung
• Risikokapitalauslastung  
• Risikoreporting  
• Adress-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko  
• Vertragsmodellierung  
• Greeks  
• Delta  
• Profit-and-Loss (PnL)  
• Exposure  
• Value-at-Risk (VaR)  
• Stresstests  
• Regulatorische Aspekte

• Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, oder andere Interessierte aus der Energiewirtschaft
•    Gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt