Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests Anforderungen und Methoden für Stressszenarien - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests Anforderungen und Methoden für Stressszenarien

Inhalte

Die Seminarteilnehmer erhalten eine Einführung in die Thematik der Stresstests in Banken. Wir beginnen mit einem Überblick über die bankaufsichtlichen Anforderungen an Stresstests.Im zweiten Teil werden Stresstests für Marktrisiken erläutert (Konzeption, (mathematische) Methoden, Portfolioansätze). Der dritte Teil behandelt Stresstests für Kreditrisiken (Szenarien und Methodik auf Portfolioebene, (makroökonomische) Szenarien für PD und LGD). Im vierten Teil geht es um Liquiditäts-Stresstests, einschl. LCR, Gap-Analysen, LaR und Liquidity- VaR. Der letzte Teil beleuchtet den Kontext Stresstests und ICAAP/SREP.

SG-Seminar-Nr.: 5505305

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