Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Inhalte

Beschreibung: Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests Anforderungen und Methoden für Stressszenarien Die Seminarteilnehmer erhalten eine Einführung in die Thematik der Stresstests in Banken. Wir beginnen mit einem Überblick über die bankaufsichtlichen Anforderungen an Stresstests. Im zweiten Teil werden Stresstests für Marktrisiken erläutert (Konzeption, (mathematische) Methoden, Portfolioansätze). Der dritte Teil behandelt Stresstests für Kreditrisiken (Szenarien und Methodik auf Portfolioebene, (makroökonomische) Szenarien für PD und LGD). Im vierten Teil geht es um Liquiditäts-Stresstests, einschl. LCR, Gap-Analysen, LaR und Liquidity- VaR. Der letzte Teil beleuchtet den Kontext Stresstests und ICAAP/SREP. Programm:
  • Die Anforderungen der Aufsicht
    • Überblick Stresstests
    • Basel und EU
    • CRR
    • MaRisk
    • Beispiele: Zinsänderungsrisiken Anlagebuch, Risikotragfähigkeit
  • Stresstests für Marktrisiken
    • Risikofaktoren, EL und UL
    • Historische Simulation
    • Zinsänderungsrisiken: Barwertige und Ertragssicht, Beispiele
    • VaR- und Stress-VaR
    • MC-Simulation
  • Stresstests für Kreditrisiken
    • Typische Szenarien, Portfoliobetrachtung
    • Identifikation von Rezessionen
    • Stress-Szenarien für Migrationen, PD und LGD
    • EBA-Stresstest und makroökonomische Szenarien
  • Stresstests für Liquiditätsrisiken
    • Arten von Liquiditätsrisiken
    • Anforderungen an Stresstests
    • LCR, Gap-Analyse
    • LaR und Liquidity-VaR
  • Stresstests und ICAAP/SREP
    • Stresstests im RTF und ICAAP-Leitfaden
    • Stress-Szenarien im SREP Konzept für LSI

Lernziele

• Kennen der aufsichtlichen Anforderungen zu Stresstests • Kennen der methodischen Ansätze für Stresstests zu Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquidi-tätsrisiken • Verstehen der Zusammenhänge zwischen Stresstests und RTF/ICAAP

Zielgruppen

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Revision und Risiko-Controlling, die einen kompakten methodischen Überblick zum Thema Stresstests in Banken suchen.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Ratingen, DE
13.09.2019 09:30 - 15:30 Uhr 6 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5228374

Termine

  • 13.09.2019

    Ratingen, DE

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