Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung - Seminar / Kurs von Emrald Risk Consulting GmbH

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Inhalte

Denkbare Ereignisse, die kurzfristig zu barwertigen Verlusten führen können, sollten im VaR berücksichtigt sein. Im Profit-at-Risk (PaR) hingegen sollen die Risiken erfasst werden, die in der Erfüllungsphase durch mangelnde Kongruenz zwischen Lastprofil und Hedge-Instrumenten sowie durch Mengenabweichungen entstehen. Eine gute Analogie in der Finanzwelt gibt es zu dieser energiewirtschaftlichen Fragestellung nicht. Dies liegt daran, dass die Lieferung aus einem Strom- oder Gas-Forward über ein Zeitintervall verteilt ist, während die Lieferung von Finanztiteln zu einem festen Zeitpunkt erfolgt. Der PaR dient insbesondere zur Kalkulation von Risikoaufschlägen für Kunden, die ihre Flexibilitäten nicht marktrational einsetzen. Als Methode für die Messung des PaR wird in Excel eine Monte-Carlo-Simulation von Gas- bzw. Strom-Spotpreisen eingesetzt. Zur Flex-Bepreisung wird außerdem die Last simuliert, wobei für Gas ein Sigmoid-Modell auf Basis einer Temperatursimulation zum Einsatz kommt.

 

Trainer:

  • Ralf Zöller, Geschäftsführer Emrald Risk Consulting GmbH

Lernziele

  • VaR und PaR  
  • Kaskadierungsrisiko  
  • Konstruktion wert- und mengenneutraler Hedges  
  • Monte-Carlo-Simulation von Spotpreisen  
  • Simulationen von Mengenabweichungen  
  • Auswirkung von Formelpreisen
  • TTF-Bindung  
  • Abhängigkeit Spotpreis / Lastabweichung  
  • Risikoaufschläge  
  • Flex-Bepreisung

Zielgruppen

  • Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft
  • gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt
  • Zur methodischen Vertiefung bietet sich das Seminar "Monte-Carlo Methoden im Energiebereich an"
  • Für die Bewertung von Gasspeichern oder ToP-Flexibilitäten marktrational handelnder Akteure haben wir das Seminar "Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten".

SG-Seminar-Nr.: 1366630

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