Praxisseminar SA-CCR - Seminar / Kurs von Exbase

Derivatepositionen unter CRR II (COREP-Meldungen)

Inhalte

• Derivatepositionen nach dem neuen Standardansatz bewerten• Das SA-CCR-Modell: Bestandteile, Sicherheiten, EaD-Berechnung

• Mappen von Derivaten auf die Netting Sets • Berechnung von modifizierter OEM, vereinfachter und regulärer SA-CCR • SA-CCR-Berechnungen am Bsp. eines Portfolios mit 30 Derivaten • Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets

 

Die Teilnahme ist auch per Webinar möglich.

  Seminarbeschreibung

 

Im Seminar informiert Prof. Dr. Schmaltz über die neuen Anforderungen und den daraus resultierenden Handlungsbedarf. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Leitfaden zu geben, der wichtige Informationen für strategische Entscheidungen zu Projekten und Budgets liefert. Wie bei ihren Vorgängern sind weitreichende Anpassungen in Systemen, Methoden und Prozessen zu erwarten.

 

Ihr Referent

Prof. Dr. Christian Schmaltz hat die Konzeption der SACCR-Module eines Meldewesenanbieters maßgeblich unterstützt. Als Gastprofessor für Finance an der EADA Business School befasst er sich in Lehre und Forschung mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Christian Schmaltz ist zudem als Consultant bei Aspect Advisory & Signature Consultants tätig und betreute viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

 

AGENDA

 

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

 

09.00

SA-CCR

• Was sind Exposuremaße wie SA-CCR?

• Wofür wird SA-CCR verwendet?

 

Exposure-Ansätze in CRR I

• OEM    • Standard-Methode

• Marktbewertungsmethode    • Interne Modelle

 

Exposure-Ansätze in CRR II

• Modifizierte OEM    • Reguläre SA-CCR

• Vereinfachte SA-CCR    • Interne Modelle

 

10.30 Kaffeepause

 

10.45

Das SA-CCR-Modell

• Was ist die Idee hinter dem SACCR-Modell und seinen Bestandteilen?

• Anerkennung und Behandlung von Sicherheiten

• Illustrative EaD-Berechnung nach SACCR für Einzelpositionen

 

12.00 Gemeinsames Mittagessen

 

13.00

Umsetzungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis

• Komponenten und konzeptionelle Vergleiche: modifizierte OEM, vereinfachte SA-CCR und reguläre SA-CC

• Mappen von Derivaten auf die Netting Set 

• Berechnung von modifizierter OEM, vereinfachter und regulärer SA-CCR für ein besichertes und ein unbesichertes Beispielportfolio (in einem Beispiel-XLS)

• SA-CCR-Berechnungen am Beispiel eines Portfolios mit 30 Derivaten

• Besonderheiten der SA-CCR-Berechnung für LevRatio, Großkredite und Millionenkredite

 

15.00 Kaffeepause

 

15.15

Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets gemäß RTS 2019-02

  17.00 Ende des Seminars

Zielgruppen

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling, (Derivate-)Handel, Meldewesen und Revision.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Düsseldorf, DE
07.06.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
Frankfurt am Main, DE
27.01.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
07.10.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5419321

Termine

  • 27.01.2021

    Frankfurt am Main, DE

  • 07.06.2021

    Düsseldorf, DE

  • 07.10.2021

    Frankfurt am Main, DE

Preise inkl. MwSt. Es können Gebühren anfallen. Für eine exakte Preisauskunft wählen Sie bitte einen Termin aus.

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