Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Theoretische Grundlagen und Bewertungsformeln

Inhalte

Interaktiver Fachvortrag, praktische Ü;bungen.
  • Grundlagen aus der Finanzmathematik
    • Zinsstruktur und Zerorates, Forward-Sätze
    • Floater und FRAs
    • Bewertung von Swaps und Bootstrapping
  • Arbitragefreie Bewertung
    • Kursprozesse: Binomialbaum, Brownsche Bewegung
    • Stochastische Differenzialgleichungen, bedingte Erwartungswerte, Martingale
    • Mathematische Grundlagen der arbitragefreien Derivatebewertung
    • Bewertung mit Numeraires, Black 76-Formel
    • Bewertung von Zinsoptionen: Swaptions, Caps, Floors
    • CVA / DVA / FVA
  • Zinsstrukturmodelle und Zinsderivate
    • Beispiele strukturierter Produkte
    • Gauß-Zinsstrukturmodelle
    • Short-Rate Modelle, Hull-White-Modell
    • Beispiel zu Hull-White: Bermudan Swaption
    • LIBOR-Market-Modell und SABR-Modell
  • Kreditderivate
    • Bewertung von Credit Default Swaps
    • Modellierung des Ausfallzeitpunkts im Einfaktormodell
    • Bewertungsansatz für synthetische CDOs
Interaktiver Fachvortrag, praktische Ü;bungen.
  • Grundlagen aus der Finanzmathematik
    • Zinsstruktur und Zerorates, Forward-Sätze
    • Floater und FRAs
    • Bewertung von Swaps und Bootstrapping
  • Arbitragefre ...
Mehr Informationen >>

Lernziele

Sie erhalten einen Ü;berblick über die theoretisch-mathematischen Konzepte zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten. Es werden die theoretischen Grundlagen zur arbitragefreien Bewertung von Derivaten erläutert und deren Verwendung bei der Konstruktion von Bewertungsmodellen für Zins- und Kreditderivate vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden auch typische Produkte und deren Bewertung aufgezeigt. 
Sie erhalten einen Ü;berblick über die theoretisch-mathematischen Konzepte zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten. Es werden die theoretischen Grundlagen zur arbitragefreien Bewertung von Deriv ... Mehr Informationen >>

Zielgruppen

Dieses Seminar richtet sich an quantitativ orientierte Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Risikomanagement oder Risikocontrolling, die bereits über umfangreiches mathematisches Vorwissen verfügen (Stochastik, Analysis (Uni-Level), Grundlagen der Optionsbewertung) und die fortgeschrittenen Methoden der Derivatebewertung kennenlernen wollen. Die Teilnehmer sollten gegenüber der mathematischen Formelsprache unbedingt aufgeschlossen sein.
Dieses Seminar richtet sich an quantitativ orientierte Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Risikomanagement oder Risikocontrolling, die bereits über umfangreiches mathematisches Vorwissen verfügen ... Mehr Informationen >>

SG-Seminar-Nr.: 5418863

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OKR66_14

Preis jetzt anfragen

Seminar merken ›

Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

und verfügt über Sonderkonditionen mit einigen Anbietern.

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Veranstaltungsinformation

  • Seminar / Kurs
  • Deutsch
    • Teilnahmebestätigung
  •  
  • Anbieterbewertung (4)

Ihre Vorteile mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service