Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Grundlagen aus der Finanzmathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
    • Zinsstruktur und Zerorates, Geldmarktsätze und Forward-Sätze
    • Floater, FRAs, Swaps und Bootstrapping
    • Dual-Curve-Bewertung
  • Arbitragefreie Bewertung
    • Kursprozesse: Binomialbaum, Brownsche Bewegung
    • Stochastische Differenzialgleichungen, Martingale
    • Mathematische Grundlagen zur Arbitragefreiheit
    • Bewertung mit Numeraires, Black76-Formel
    • Bewertung von Zinsoptionen: Swaptions, Caps, Floors
    • Normal Modell vs. Lognormal Modell, SABR-Modell
    • CVA / DVA / FVA
  • Zinsstrukturmodelle und Zinsderivate
    • Beispiele strukturierter Produkte
    • Gauß-Zinsstrukturmodelle
    • Short Rate Modelle, Hull-White-Modell
    • Beispiel zu Hull-White: Bermudan Swaption
    • LIBOR-Market-Modell
  • Kreditderivate
    • Bewertung von Credit Default Swaps
    • Modellierung des Ausfallzeitpunkts im Einfaktormodell
    • Bewertungsansatz für synthetische CDOs

Lernziele

Sie erhalten einen Überblick über die theoretisch-mathematischen Konzepte zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten. Es werden die theoretischen Grundlagen zur arbitragefreien Bewertung von Derivaten erläutert und deren Verwendung bei der Konstruktion von Bewertungsmodellen für Zins- und Kreditderivate vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden auch typische Produkte und deren Bewertung aufgezeigt.

Zielgruppen

Dieses Seminar richtet sich an quantitativ orientierte Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Risikomanagement oder Risikocontrolling, die bereits über umfangreiches mathematisches Vorwissen verfügen (Stochastik, Analysis (Uni-Level), Grundlagen der Optionsbewertung) und die fortgeschrittenen Methoden der Derivatebewertung kennenlernen wollen. Die Teilnehmer sollten gegenüber der mathematischen Formelsprache unbedingt aufgeschlossen sein. (Specialist Level)

SG-Seminar-Nr.: 5301477

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OKR66_14

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