Marktpreisrisiken nach FRTB - Seminar / Kurs von Exbase

• Vorstellung des neuen Ansatzes • Abgrenzung und Synergien mit dem internen Modell • Großer Praxisteil: Umsetzung der Kapitalunterlegung bei allen relevanten Marktrisiken in Excel • Vergleichsrechnungen CRR- vs. neuer Standardansat

SeminarbeschreibungIn diesem Seminar befassen Sie sich intensiv mit dem künftigen sensitivitätsbasierten Standardansatz. Anhand von Excel-Beispielen werden anstehende Herausforderungen und Lösungsansätze vermittelt. Zudem werden Vergleichsrechnungen für Beispielportfolien (gegenwärtige und zukünftige Kapitalunterlegung) aufgestellt. Kenntnisse der gegenwärtigen Kapitalunterlegung werden vorausgesetzt.

Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Gastprofessor für Finance an der EADA Business School und geschäftsführender Partner in der Aspect Advisory Group. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. FTP-, FRTB-, LCR-Vorschau-, SA-CCR- und Early Warning - Modelle sind einige seiner Projektbeispiele der jüngeren Vergangenheit. 

Dr. Sebastian Irle ist Bankenprüfer in der Zentrale der Deutschen Bundesbank und Mitglied der Trading Book Group (TBG) des Baseler Ausschusses. Zuvor befasste er sich bei der Deutschen Bundesbank mit der Modellierung von Kreditrisiken und war als Unternehmensberater bei Simon-Kucher & Partners für internationale Finanzdienstleister tätig. Dr. Irle ist Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management, spricht regelmäßig auf Konferenzen und hat in führenden mathematischen Fachzeitschriften publiziert.

Agenda

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen   09.00 Der Fundamental Review und seine Implementierung in der EU • Motivation des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)  • Bestandteile des FRTB mit Fokus auf den neuen Standardansatz: Aufbau und Mechanik  • Implementierung auf Europäischer Ebene  • Anstehende Arbeiten zum FRTB auf Baseler und Europäischer Ebene zum Standardardansatz  • Kritische Würdigung aus Aufsichtsperspektive   10.30 Kaffeepause   10.50 Kapitalunterlegung, inkl. Excel-Beispiele für • Allgemeine Zinsrisiken • Credit Spreadrisiken • Aktienrisiken   12.45 Gemeinsames Mittagessen   14.00 Kapitalunterlegung, inkl. Excel-Beispiele für • Fremdwährungs- und Rohstoffrisiken • Ausfallrisiken   Der universelle Datencontainer des SBA   15.30 Kaffeepause   15.50 Vergleichsrechnungen: CRR- vs. neuer Standardansatz • Wesentliche Faktoren für Abweichungen • Struktur von regulatorisch teuren/preiswerten Portfolien • Additivität und Subadditivität von Kapitalanforderungen   16.45 Zusammenfassung und Ausblick   17.00 Ende des Seminars

Seminarunterlagen

Sie erhalten als Seminarunterlage die Präsentationen als Ringbuch. Somit können Sie auch nach Besuch des Seminars die Inhalte gut nachvollziehen. Die Präsentation von Prof. Dr. Schmaltz ist in englischer Sprache verfasst. Er referiert auf Deutsch.   

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Markt(preis)risiko, Meldewesen, Aufsichtsrecht, Treasury, Handel, Risikocontrolling, Risikomanagement, Regulatorik und Revision.

Feedback

„Gute Einführung in die Details des FRTB-SBA – mit Raum für Diskussion und Fragen.“ (H. Fullriede, Revision Risikosteuerung/Verfahren)

"Die Rechnung von Rechenbeispielen vertieft effektiv die präsentierten Inhalte." (N. Kaucikas, Revision Financial Markets)