Kreditrisikomodelle - Quantifizierung des Credit Value at Risk - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Die Quantifizierung des Unexpected Loss auf Einzelkredit- und Portfolioebene ist sowohl ökonomische Erfordernis als auch bankaufsichtliche Notwendigkeit. Dabei stellt sich zunächst die Frage, für welche Portfolioteile (Kredite, Anleihen, Linien, Derivate) welche Modellart angebracht ist. Die Teilnehmer erhalten in diesem Seminar sowohl Kenntnisse über die Methoden des Kreditpricings als auch die verschiedenen „gängigen“ Kreditrisikomodelle. Weiter wird auf die bankaufsichtlichen Anforderungen bei der Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung für das Kreditrisiko eingegangen. Darüber hinaus wird auf den Komplex der CVA-Risiken eingegangen.