Kreditrisikomodelle - Quantifizierung des Credit Value at Risk - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Inhalte

Beschreibung: Kreditrisikomodelle-Quantifizierung des Credit Value at Risk Bewertung von Krediten und Messung des Unexpected Loss Die Quantifizierung des Unexpected Loss auf Einzelkredit- und Portfolioebene ist sowohl ökonomische Erfordernis als auch bankaufsichtliche Notwendigkeit. Dabei stellt sich zunächst die Frage, für welche Portfolioteile (Kredite, Anleihen, Linien, Derivate) welche Modellart angebracht ist. Die Teilnehmer erhalten in diesem Semi-nar sowohl Kenntnisse über die Methoden des Kreditpricings als auch die ver-schiedenen „gängigen“ Kreditrisikomodelle. Weiter wird auf die bankaufsichtlichen Anforderungen bei der Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung für das Kreditrisiko eingegangen. Darüber hinaus wird auf den Komplex der CVA-Risiken eingegan-gen.Programm:
  • Kreditpricing
    • Aufbau von Ausfallstrukturkurven über Transitionsmatrizen und Credit Spreads
    • Pricing von Krediten und Kreditderivaten
    • Komponenten der Kundenkondition bei der Vorkalkulation
  • Methodik der Messung von Kreditrisiken bei der Eigenkapitalunterlegung
    • KSA versus IRB-Ansätze
    • Anforderungen an quantitative Parameter (PD, EaD, CCF, LGD, M))
  • Möglichkeiten der EaD-Schätzung für bilanzielle Instrumente und Derivate
    • Bilanzielle Instrumente: Buchwert, Barwert und Forward Barwert
    • Derivate: Standardmethode versus Interne Modelle Methode
    • Risk-Mitigation: Berücksichtigung von Collateral und Netting Agreements
  • Modellvarianten für die Messung des Unexpected Loss
    • Default-, Migrations- und Spreadmodelle
    • Für welche Portfolioteile (Retail, KMU, Handel) wird welcher Modellansatz verwendet?
    • Ein Ausfallmodell: Das Baseler Gordy-Modell
    • Ein Migrationsmodell: Credit Metrics
    • Spreadmodelle
  • Kalkulation von CVA-Risiken
    • Motivation: Neue Pricingstandards für Derivate
    • Pre-Crisis-Pricing versus Post-Crisis-Pricing
    • Kalkulationsmöglichkeiten der CVA-Risiken

Lernziele

Ziel ist ein Verständnis der aktuellen Methoden der Kreditbepreisung und der Quan-tifizierungsmethoden für den Credit-Value-at-Risk mittels verschiedener Modelle.

Zielgruppen

Mitarbeiter und Führungskräfte im Risikocontrollingumfeld, sowie die mit der Prü-fung beauftragten Personen

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
21.10.2019 - 22.10.2019 09:30 - 15:30 Uhr 14 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5228337

Termine

  • 21.10.2019 - 22.10.2019

    Frankfurt am Main, DE

Preise inkl. MwSt. Es können Gebühren anfallen. Für eine exakte Preisauskunft wählen Sie bitte einen Termin aus.

Jetzt buchen ›
Seminar merken ›

Sie buchen immer automatisch den besten Preis für jeden Termin. Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

und verfügt über Sonderkonditionen mit einigen Anbietern.

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Über Semigator mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service
Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
21.10.2019 - 22.10.2019 09:30 - 15:30 Uhr 14 h Jetzt buchen ›