Kreditrisikomodelle - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

  • Bewertung von Krediten: Vor- und Nachkalkulation
  • Methoden der Bankenaufsicht zur Messung von Kreditrisiken
  • Einfache Konzentrationsma√üe (Herfindahl-Index, Gini-Koeffizient)
  • Grunds√§tzliche √ú;berlegungen zur Messung des Exposures
  • Finanzmathematische und statistische Grundlagen von Kreditrisikomodellen
  • √ú;berblick √ľber die verschiedenen g√§ngigen Kreditrisikomodelle
  • Monte-Carlo-Ansatz zur Messung des Kreditexposures
  • Einblick in ein Default-Mode-Modell
  • Ein Migrationsmodell: Credit-Metrics
  • Credit-Spread-Modelle
  • Messung der CVA-Risiken f√ľr Derivate
  • Validierungsmethoden im Kreditrisikobereich
  • Modellrisiken
  • Methoden des Stresstestings im Kreditrisikobereich

Lernziele

Nicht zuletzt durch die umfangreichen bankaufsichtlichen Anforderungen (Basel III/CRR, MaRisk) und die verheerende Finanzkrise erh√§lt die Frage, wie die wichtigste Risikoart, das Kreditrisiko, geeignet gemessen werden kann, zunehmend Gewicht. Dabei stellt sich zun√§chst die Frage, wie Kredite im Rahmen der Nachkalkulation fair bewertet werden k√∂nnen und welche Komponenten die Kundenkondition im Rahmen der Vorkalkulation enthalten muss. Weiter sind verschiedene Methoden der Kreditrisikomessung, wie z. B. Credit-Metrics, Gordy-Modell, Spread-Modelle etc,. Messstandards. Hierbei stellen sich verschiedene Fragen, wie z. B.: Wie sollen Migrationsrisiken und Granularit√§ten ber√ľcksichtigt werden? Wie k√∂nnen Exposures f√ľr bilanzielle und derivative Instrumente geeignet gemessen werden? Welche M√∂glichkeiten gibt es, das CVA-Risiko zu messen? Sie erhalten ein Verst√§ndnis f√ľr die verschiedenen praktisch verwendbaren Methoden der Kreditbewertung und der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Dar√ľber hinaus erhalten Sie einen grundlegenden Einblick in die Methoden der Exposure-Sch√§tzung. Ein weiterer Schwerpunkt sind die verschiedenen M√∂glichkeiten des Stresstestings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen bzgl. der Validierung und des Modellrisikos.

Zielgruppen

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision. (Advanced Level)

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
28.11.2019 - 29.11.2019 09:00 - 17:00 Uhr 14 h Jetzt buchen ‚Äļ

SG-Seminar-Nr.: 5301454

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OKR4_14

Termine

  • 28.11.2019 - 29.11.2019

    Frankfurt am Main, DE

Preise inkl. MwSt. Es k√∂nnen Geb√ľhren anfallen. F√ľr eine exakte Preisauskunft w√§hlen Sie bitte einen Termin aus.

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