Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen.
- Portfoliotheorie:
- Erwartete Rendite
- Risikokennzahlen (Standardabweichung, Varianz, Ausfallwahrscheinlichkeit, Value at Risk)
- Korrelationskoeffizient, Bestimmtheitsmaß
- Portfoliotheorie nach Markowitz
- CAPM
- Capital Asset Pricing Model
- APT
- Arbitrage Pricing Model
- Portfoliomanagement: - Investmentprozess, Asset Allocation, Portfolio-Insurance (Einsatz von Optionen und Futures zur Absicherung bzw. zur Spekulation), Behavioral Finance
- Asset Allocation: Aktien/Renten/Liquidität, Aktien (Regionen/Länder/Branchen), Renten (Laufzeiten/Emittenten), Währungen
- Bewertung von Aktien: Fundamentalanalyse, Value versus Growth-Bewertungen, technische Analyse
- Fundamentalanalyse bei Renten: - Barwertmodell, Duration, modifizierte Duration, Konvexität
- Organisationsabläufe im Fondsmanagement
Sie lernen die Besonderheiten des Fondsmanagements darzustellen. Schwerpunkte des Seminars bilden die Portfoliotheorie und die Bewertung von Wertpapieren.
Mitarbeiter von Fondsgesellschaften.
