Intensivkurs zur LCR-Steuerung - Seminar / Kurs von Exbase

Effiziente Steuerung der LCR in Zeiten von ILAAP und NSFR

Inhalte

• Liquiditätsrisikomanagement: Aufsichtliche Anforderungen und Anwendungsfragen • Kalibrierung und Mechaniken der LCR • Statische und dynamische LCR-Steuerung • Wirkung ausgewählter Geschäfte (Kauf/Verkauf von HQLA, besicherte und unbesicherte Aufnahmen/Anlagen) • LCR Vorschau und Meldung der LCR • Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten    

Seminarbeschreibung

Im Gegensatz zur LiqV ist die LCR konservativer kalibriert, volatiler und komplexer, um regulatorischer Arbitrage vorzubeugen. Dies verursacht höhere Pufferkosten und erfordert eine effizientere Steuerung. Wie die heutige und zukünftigen Kennzahlen auf verschiedene Produkte reagieren, muss verstanden und mit Kosteninformationen verbunden werden. Dieser Kurs verbindet die beiden Welten Treasury und Meldewesen, indem er den Mitarbeitern des Meldewesens die Produktwelt des Treasury und deren Einfluss auf die LCR und den Mitarbeitern des Treasury die Mechaniken der LCR-Meldung näherbringt. Darüber hinaus werden weitere steuerungsrelevante Aspekte wie Transferpricing, ILAAP (Säule 2) und NSFR thematisiert

Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Gastprofessor für Finance an der EADA Business School. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Während seiner Tätigkeit als Consultant bei True North Partners betreute er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Als gefragter Referent spricht er regelmäßig auf Konferenzen und gibt Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen. Seine Projekterfahrung reicht im Liquiditätsrisiko von der Modellierung der Zahlungsströme einzelner Instrumente bis hin zu einem integrierten Liquiditätsstresstest. 

Sonja Reinhard ist Bundesbankdirektorin in der Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht. Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit bilden Grundsatzfragen zur internationalen und europäischen Liquiditätsregulierung. Dabei befasst Sie sich insbesondere mit der Umsetzung von Basel III in europäisches Recht und hat bei der Europäischen Kommission am Entwurf der europäischen Liquiditätsregeln mitgearbeitet. Als Vertreterin der Deutschen Bundesbank in der EBA Subgroup on Liquidity ist sie an der Erarbeitung Technischer Standards beteiligt und als Mitglied des EBA Q&A Networks für Auslegungsfragen und das relevante Meldewesen zuständig.

 

Agenda

09.00   Liquiditätsregulierung - Aktueller Stand und europäische Umsetzung Die Liquiditätsquoten LCR und NSFR • Zusätzliche Parameter der Liquiditätsüberwachung (ALMM) Aktuelle Anforderungen und Anwendungsfragen Einhaltung und Meldung der LCR Liquiditätswaiver   10.30 Kaffeepause   10.45 Interaktion mit anderen regulatorischen Initiativen • Margining und Aktivbelastungen • LCR-Beobachtungskennzahlen und Fundingpläne • MaRisk-Liquiditätsanforderungen • SREP-Anforderungen   12.15 Gemeinsames Mittagessen   13.15 LCR-Mechanik  • Eingangsbeispiel zur Veranschaulichung in Excel • Pufferbestandteile sowie Zu- und Abflüsse • Caps und Auflösung von kurzfristigen besicherten Geschäfte • Wirkungsweise der Grundgeschäfte: Kauf und Verkauf von Wertpapieren, unbesicherte und besicherte Aufnahme/Anlage, Sicherheitenswaps

14.45 Kaffeepause   15.00 Statische und dynamische LCR-Steuerung • Senkung der Pufferkosten • LCR-Strategien • Kostenoptimale Einhaltung der LCR • LCR-Vorschau • Warum eine LCR-Vorschau aufsichtsseitig gewünscht ist • Vorschau für die nächsten 12 Meldestichtage   Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten • LCR-kompatible Reserve und ihre Kosten • Allokation von Pufferkosten (indirekte Liquiditätskosten) • MaRisk- vs. LCR-Pufferkosten • Makro- vs. Mikroallokation   16.45 Zusammenfassung und Ausblick   17.00 Ende des Seminars       Feedback

"Der Intensivkurs zur LCR-Steuerung war für mich eine sehr gute Auffrischung und Vertiefung der Thematik LCR." (Ronald Morche, BSM GmbH.

"Sehr gute Vermittlung der LCR mit sehr hohem praktischen Bezug." (Eugen Rabe, Regulatory Analytics & Policies, Commerzbank AG)

"[...] Sehr guter Einblick in die Auswirkungen von geschäftspolitischen Entscheidungen." (Ansgar Stillfried, Abteilungsleitung Liquiditätsreporting, Commerzbank AG

 

Zielgruppen

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Treasury (Liquiditätssteuerung), Meldewesen, Risikocontrolling, Interne Revision, Händler (insb. Repdesks, Derivatehändler)und Finanzen (Transferpricing, Ergebniscontrolling).

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
25.01.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
29.06.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
03.12.2021 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 4875922

Termine

  • 25.01.2021

    Frankfurt am Main, DE

  • 29.06.2021

    Frankfurt am Main, DE

  • 03.12.2021

    Frankfurt am Main, DE

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