ICAAP- und ILAAP-Risikomodelle - Seminar / Kurs von Exbase

Die Säule 2 im Fokus der Aufsicht

Inhalte

Themen der Veranstaltung

  • Definition, Komponenten, Entwicklung
  • Governance und Verzahnung mit der Risikosteuerung
  • Methodische Anforderungen und Szenariogeneration
  • Herausforderungen bei der Implementierung
  • ICAAP: Kapital und Kapitalbestandteile
  • ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung
  • Risikomodelle und Stress Testing

 

Seminarbeschreibung

Nachdem die Säule 1 in den letzten 10 Jahren intensivst überarbeitet wurde (Basel III und IV), steht jetzt die Säule 2 (ICAAP, ILAAP, SREP) im Fokus der Aufsicht. In diesem Seminar befassen Sie sich daher mit der Überarbeitung der ICAAP- und ILAAP-Modelle und deren Zusammenspiel mit dem SREP.

Ihr ReferentProf. Dr. Christian Schmaltz ist Professor für Banking an der Aarhus University. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Prof. Dr. Schmaltz in die Überarbeitung der ICAAP- und ILAAP-Rahmenprogramme involviert.

 

AGENDA

09.00 ICAAP und ILAAP in der Gesamtschau

• Definition und Komponenten von ICAAP und ILAAP • Was fällt nicht unter ICAAP und ILAAP? • Zusammenspiel: ICAAP und ILAAP und SREP • Entwicklung der regulatorischen Anforderungen an ICAAP und ILAAP über die Zeit (MaRisk, EBA Richtlinien, EZB Erwartungen) • Kapital- und Liquiditätsadäquanzaussage

10.30 Kaffeepause

ICAAP und ILAAP A: Governance und Verzahnung mit der Risikosteuerung

• Anforderungen, Integrationsmöglichkeiten • Dokumentation und regulatorisches Reporting im Rahmen des SREP

B: Fortführungs-/ Normative Perspektive versus Liquidations-/ Ökonomische Perspektive

• Methodische Anforderungen • Gemeinsamkeiten und Unterschiede • Szenariogeneration: Auswahl und Konsistenz • Mögliche Vorgehensweisen bei der Umsetzung

12.15 Gemeinsames Mittagessen

13.30 ICAAP und ILAAP Risikoinventur

• Von der Geschäftsstrategie zu den materiellen Risiken • Quantifizierungsanforderungen und Materialität • Priorisierung und Standardisierung • Implementierungsoptionen und -herausforderungen

ICAAP: Kapital und Kapitalbestanteile • (Nicht) Anrechenbare Bestandteile• Anpassungen und Zusammenspiel des Kapitals unter Säule 1, Fortführungs- und Liquidationsperspektive ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung • (Nicht) Anrechenbare Bestandteile • Anpassungen und Zusammenspiel von Liquiditätspuffern unter Säule 1 (LCR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive • Zusammenspiel von Stabilem Funding unter Säule 1 (NSFR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive 

15.00 Kaffeepause

15.15 Risikomodelle • Anforderungen und Implementierungsoptionen • Anforderungen an die Validierung • Zusammenspiel von statistischen (EaR, VaR) und nicht-statistischen (Stresstests, Szenarioanalyse) Modellansätzen 

Stress Testing (in Kombination mit EBA Guidelines zum Stress Testing)• Welche Stresstests sind mit welcher Häufigkeit durchzuführen? • Anforderungen und Design von Stresstests • Inverse Stresstests

16.45 Zusammenfassung und Ausblick

17.00 Ende des Seminars

 

Zielgruppen

Wer sollte teilnehmen?

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken, Sparkassen und anderen Instituten, insbesondere aus den Bereichen Risiko, Gesamtbanksteuerung, Meldewesen und interne Revision.

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
18.03.2020 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›
05.06.2020 09:00 - 17:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5299831

Termine

  • 18.03.2020

    Frankfurt am Main, DE

  • 05.06.2020

    Frankfurt am Main, DE

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