Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten - Seminar / Kurs von Emrald Risk Consulting GmbH

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Inhalte

Wir beschäftigen uns mit verschiedenen nicht ganz einfachen Aspekten des Gasportfoliomanagements und der Speicherbewertung und -bewirtschaftung. Dabei starten wir mit der Vorbereitung der relevanten Preisformeln und Forwardkurven, konstruieren das Portfolio und ermitteln Sensitivitäten (Deltas) bzgl. der relevanten Inputs. Diese bilden Grundlage für statische und dynamische Hedges. Auf der Beschaffungsseite betrachten wir mehrere Verträge mit unterschiedlichen Take-or-Pay (ToP) und Leistungsrestriktionen. Die Optimierung der geplanten Nominierung geschieht durch lineare Programmierung. Wir verwenden dazu das OpenSolver Add-In. Damit können wir tagesscharf rechnen, was mit Excels Solver nicht möglich wäre. Die Flexibilitäten im Gasbezug bewerten wir approximativ und erfassen damit neben dem intrinsischen auch einen großen Teil des extrinsischen Wertes. Als dynamische Trading Strategie zur Hebung des Wertes der Flexibilitäten illustrieren wir sowohl den Delta-Hedge als auch den "rolling intrinsic" Ansatz.

Lernziele

  • ToP Restriktionen
  • Flexibilitäten  
  • Speicher  
  • Lineare Programmierung
  • tagesscharfe Optimierung 
  • OpenSolver  
  • Speicherkennlinien
  • Speicherkosten
  • Bid-Ask Spreads  
  • approximative Bewertung  
  • Black 76  
  • Margrabe-Formel  
  • Deltas und Gammas
  • Delta-Hedging  
  • Volatilities und Korrelationen

Zielgruppen

  • Portfoliomanagement, Beschaffung, Risikomanagement, Handel, Analyse oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft
  • gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt

SG-Seminar-Nr.: 1366625

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