Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling - Seminar / Kurs von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Vorstellung und Anwendung grundlegender mathematischer und statistischer Methoden im Risikomanagement und Controlling

Inhalte

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen.
  • Grundlagen der Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Betafaktor und Korrelation
  • Wahrscheinlichkeitsrechnung
    • Binomialverteilung und Normalverteilung als Anwendungsbeispiele für diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
  • Grundlagen der Zinsrechnung
  • Verfahren zur Bewertung von Optionen
  • Der Value at Risk als Methode zur Messung von Marktpreisrisiken
  • Grundlagen der Funktionentheorie
  • Polynome, Exponential- und Logarithmusfunktion
  • Differenzialrechnung, Matrizenrechnung
  • Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Pricing von Junk Bonds und Kreditderivaten
  • Kalkulation von CDS-Prämien und fairen Kreditmargen
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen.
  • Grundlagen der Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Betafaktor und Korrelation
  • Wahrscheinlichkeitsrechnung
    • B ...
Mehr Informationen >>

Lernziele

Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich. Die Vermittlung  statistischer Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter), bildet den Startpunkt des Seminars. Weiterhin werden  die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die Grundzüge der Optionsbewertung vorgestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial-, und Matrizenrechnung rundet das Seminar ab. Deren Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis werden am Beispiel des Varianz-Kovarianz-Ansatzes erläutert, der im Rahmen der Messung von Marktpreisrisiken neben der Monte-Carlo- und der Historischen Simulation eine etablierte Methode zur Bestimmung des Risikomaßes Value at Risk darstellt. 
Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich. Die Vermittlung  statisti ... Mehr Informationen >>

Zielgruppen

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Markt, Marktfolge, Marktpreis-, Liquiditäts- sowie Kredit-Risikocontrolling und Revision.

SG-Seminar-Nr.: 5418757

Anbieter-Seminar-Nr.: SUP-OKR90_14

Preis jetzt anfragen

Seminar merken ›

Semigator berücksichtigt

  • Frühbucher-Preise
  • Last-Minute-Preise
  • Gruppenkonditionen

und verfügt über Sonderkonditionen mit einigen Anbietern.

Der Anbieter ist für den Inhalt verantwortlich.

Veranstaltungsinformation

  • Seminar / Kurs
  • Deutsch
    • Teilnahmebestätigung
  •  
  • Anbieterbewertung (4)

Ihre Vorteile mehr erfahren

  • Anbietervergleich von über 1.500 Seminaranbietern
  • Vollständige Veranstaltungsinformationen
  • Schnellbuchung
  • Persönlicher Service