Finanzmathematik und Investmentmanagement - Seminar / Kurs von Universität Ulm

Die Bewertung u. Steuerung von Aktienportfolios, derivativen Finanzinstrumenten und strukturierten Produkten steht im Mittelpunkt der Finanzmathematik.

Folgende Schwerpunkte werden behandelt:

• Markowitz-Modell
• Capital Asset Pricing Model (CAPM)
• Asset-Modelle
• Grundlagen Zinsstrukturmodelle
• Bewertung von Optionen
• Forwards, Futures und Swaps
• Investment Management

Weitere Informationen auf der Website der School of Advanced Professional Studies (SAPS) der Universität Ulm.

Die Student*innen sind in der Lage:

• die grundlegenden Eigenschaften von Finanzmärkten zu definieren
• die vermittelten Techniken der Finanzmathematik in ihrer Funktionsweise zu beschreiben
• wichtige Begriffe wie Arbitragefreiheit oder Vollständigkeit zu erläutern
• wesentliche Eigenschaften von diversen Optionstypen zu unterscheiden
• die (fairen) Preise von Assets unter vorgegebenen Modellannahmen zu ermitteln
• im Rahmen von Beispielaufgaben einen gegebenen Markt hinsichtlich Arbitragefreiheit und Vollständigkeit einzuordnen
• weitere finanzmathematische Fragen und (elementare) Probleme einzuordnen
• die zugrundeliegenden probabilistischen Techniken und Resultate zu identifizieren und zu modifizieren