DPFC-Konstruktion (Gas) - Seminar / Kurs von Emrald Risk Consulting GmbH

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Inhalte

Wegen der bei Heizgas stark ausgeprägten Jahressaison der Last ist für eine marktgerechte Bewertung von Lastprofilen insbesondere die Grobstruktur (bis hin zur MPFC) entscheidend. Beim Strom hingegen steht meist die Feinstruktur im Vordergrund. Im Seminar geht es um eine sorgfältige Modellierung der Grobstruktur mit Fokus Gasmarkt. Die Methode ist aber auch beim Strom anwendbar. Bei einer Forwardkurve überlagern sich Saison und Trend. Im klassischen Ansatz ergibt sich die Verfeinerung der Saisoninformation dadurch, dass die Preise gröberer Produkte direkt mit Shape-Faktoren multipliziert werden. Dabei sind Trend- und Saisoninformation vermengt und es können allerlei unerwünschte Effekte auftreten. Im Seminar verwenden wir eine innovative Methode, die sowohl in den historischen Daten, als auch bei der aktuellen Kurve, Trend und Saison sauber separiert. Dazu konstruieren wir eigens eine saisonfreie Monats- bzw. Quartalskurve und verwenden trendbereinigte Faktoren. Nach Glättung an den Monatsübergängen und Berücksichtigung der Tagesstruktur erhalten wir dann unsere DPFC.

Trainer:

  • Ralf Zöller, Geschäftsführer Emrald Risk Consulting GmbH
  • Dr Ulrich Kaltenborn, Senior Consultant Emrald Risk Consulting GmbH

 

Lernziele

  • Arbitragefreiheit  
  • Preis-Ratios und Faktoren  
  • Artefakte und Fehlbewertungen beim klassischen Ansatz
  • Gütekriterium für die Glattheit  
  • saisonfreie Kurve  
  • trendbereinigte Shape-Faktoren  
  • virtuelle Futures
  • QPFC und MPFC  
  • Glättung der MPFC  
  • Tagesfaktoren  
  • DPFC  
  • Backtesting

Zielgruppen

  • Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft 
  • gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

SG-Seminar-Nr.: 1799840

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