Basel IV und CRR II - Seminar / Kurs von Management Circle AG

Status quo der Vorgaben durch die Bankenaufsicht

Inhalte

Mit der Finalisierung von Basel III – genannt Basel IV – hat der Baseler Ausschuss die Risikomessverfahren, insbesondere für Markt-, Kredit-, Kontrahenten- und operationelle Risiken, zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen neu geregelt.

Die daraus resultierenden Anforderungen werden in den nächsten Jahren starke Auswirkungen auf die Ermittlung der Risikoaktiva haben und eine große Herausforderung für das Risikomanagement einer Bank darstellen. Dabei werden sich nahezu alle Ansätze zur RWA-Berechnung verändern, egal ob interne Modelle oder Standardverfahren. Die Komplexität der neuen Standardansätze steigt, wodurch umfangreiche Implementierungsprojekte in den Kreditinstituten erforderlich sind. Darüber hinaus werden die Reportinganforderungen sowohl was die Komplexität als auch die Häufigkeit angeht steigen. Die Umsetzung in Europa erfolgt in Teilen bereits in der CRR II und der CRD V, die sich aktuell in der Konsultationsphase befinden.

Trotz Übergangsfristen sollten sich Kreditinstitute daher frühzeitig für die komplexen Aufgaben rüsten.

Lernziele

Ihre Themen auf einen Blick

  • Auswirkungen des neuen Standardansatzes zum Marktrisiko (FRTB)
  • Überblick über die Neuerungen im Bereich des Kontrahentenrisikos
  • Anwendung des Proportionalitätsprinzips und die Nutzung einfacherer Methoden
  • Rahmenbedingungen für den Einsatz von internen Modellen
  • IFRS 9 und Basel IV – Auswirkungen auf die aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten
  • Aktuelle Entwicklungen im KSA
  • Überarbeitung des IRB-Ansatzes
  • Funktionsweise des neuen Standardansatzes für operationelle Risiken (SMA)
  • Geplante Änderungen zu Großkrediten durch CRR II
  • Reform der Verbriefungsregeln

Zielgruppen

Das Seminar richtet sich an Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter, die sich fundiertes Wissen zu den neuen Anforderungen durch CRR II und Basel IV verschaffen wollen und in entsprechenden Projekten involviert sind. Angesprochen sind insbesondere Mitarbeiter aus den Bereichen Basel II/III, Meldewesen, Revision, Risikomanagement, Controlling, Kredit, Liquiditätssteuerung und Treasury/Gesamtbanksteuerung aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso willkommen sind interessierte Vorstände und Geschäftsführer, Verbandsvertreter, Berater und Wirtschaftsprüfer.

SG-Seminar-Nr.: 5157272

Anbieter-Seminar-Nr.: 06-85791

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