In diesem Seminar erhalten Sie einen kompakten Überblick über anstehende Neuregelungen im Management der Kredit-, Markt- und operationellen Risiken (inkl. Excelbeispiele). Darüber hinaus wird das Zusammenspiel zwischen den Standardansätzen und den internen Modellen mittels potentieller Floors veranschaulicht. Einen weiteren Schwerpunkt bilden der neue Standardansatz zu den Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und die MREL-Quote. Das Seminar wird Ihnen helfen, die Kapitalauswirkungen der Basel IV - Regelungen für Ihr Haus abzuschätzen.
Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Treasury (Liquiditätssteuerung), Meldewesen, Risikocontrolling, Interne Revision, Händler (insb. Repdesks, Derivatehändler), Finanzen (Transferpricing, Ergebniscontrolling)
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