Aufbau, Entwicklung und Einsatz von Ratingverfahren in der modernen Banksteuerung - Seminar / Kurs von DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Inhalte

Beschreibung: Aufbau, Entwicklung und Einsatz von Ratingverfahren in der modernen Banksteuerung Ökonomische und aufsichtliche Anforderungen Das Seminar bietet einen Überblick über die Anforderungen an Rating- und Sco-ringverfahren nach CRR, MaRisk, der EZB-TRIM Prüfung und aktuellen Marktstan-dards. Neben der Darstellung externer Ratings und typischer Risikofaktoren in internen Modellen zu PD und LGD werden die relevantesten methodischen Ansätze zum Aufbau eines Ratingverfahrens erläutert. Weitergehend befasst sich das Seminar mit der Ableitung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und der Validierung von Ratingsyste-men. Programm:
  • Ratingverfahren
    • Aufsichtsrechtliche Anforderungen (CRR, MaRisk, TRIM)
    • Grundlagen der Bonitätsbeurteilung
      • Typische Risikofaktoren
      • Bilanzanalyse
      • Branchenrating
    • Externe Ratings
      • Marktüberblick
      • Ratingprozess
  • Interne Ratingverfahren
    • Notwendigkeit von Ratings
    • Segmentierung Kundenportfolio
    • Prozess der Entwicklung eines internen Ratingverfahrens
      • Stichprobenwahl
      • Auswahl der Risikofaktoren
      • Univariate Kennzahlenanalyse
      • Multivariate Kennzahlenanalyse
    • Besonderheiten bei Shadow-Ratings
    • Kalibrierung von Ratingverfahren
  • Erhebung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten
    • Definition und Abgrenzung
    • Notwendigkeit der Erhebung
    • Interne Datenerhebung und Datenqualität
      • Methodische Ansätze (Diskriminanzanalyse, Regressionsverfahren, etc.)
  • Validierung von Ratings
    • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
    • Datenerhebung und Erfassung
      • Quantitative und qualitative Validierung
      • Powerkurven
      • CAP- und ROC-Modelle
    • Binomialtest

Lernziele

Ziel ist ein Verständnis für die Entwicklung und den Einsatz von Ratingverfahren zu schaffen.

Zielgruppen

Mitarbeiter und Führungskräfte im Risikocontrollingumfeld, sowie die mit der Prü-fung beauftragten Personen

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
28.11.2019 - 29.11.2019 09:30 - 15:30 Uhr 14 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5228243

Termine

  • 28.11.2019 - 29.11.2019

    Frankfurt am Main, DE

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