Analyse und Modellierung der Forwardkurvendynamik - Seminar / Kurs von Emrald Risk Consulting GmbH

Computer-Workshop mit Excel und R

Inhalte

Die Modellierung der Entwicklung der Forwardkurve ist dann sinnvoll, wenn man Methoden benötigt, die die Ausnutzung der gesamten Forwardkurve beinhalten. Dies ist insbesondere bei der Bewertung von Speicherverträgen bzw. zur Risikomessung erforderlich.

Forwardkurvenmodelle versuchen die wichtigsten Eigenschaften der Forwardkurve, wie die Parallelverschiebung insbesondere aber auch die Veränderung der Steigung bzw. der Krümmung zu modellieren. Um die wichtigsten Treiber für die Bewegung der Forwardkurve zu erkennen, analysieren wir die historischen Preise mittels Hauptkomponentenanalyse (principal component analysis).

Die Datengrundlage wird in Excel aufgebaut. In weiterer Folge wird mit dem Statistikprogramm R die Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Ausgehend von einer bestehenden Forwardkurve werden mit dem stochastischen Modell neue Forwardkurven erzeugt. Diese liefern den Input für die gewünschten Bewertungen – wie z.B.: eine Speicherbewertung mittels Intrinsic Rolling Hedge.

Trainer:

DI Karin Horneck, Business Analyse-Nachhaltige Beratung

Lernziele

  • Stochastisches Modell
  • Entwicklung der Forwardkurve
  • Volatilitätsfunktionen
  • Hauptkomponentenanalyse
  • principal component analysis
  • multivariate Statistik
  • Kovarianzmatrix
  • Eigenvektor, Eigenwert
  • Einfaktormodell
  • Mehrfaktorenmodell
  • Eigenschaften der Forwardkurve
  • Einführung in das Statistikprogramm R
  • Monte Carlo Simulation
  • Speicherbewertung
  • Intrinsic Rolling Hedge

Zielgruppen

  • Risikomanagement
  • Handel
  • Analyse
  • Portfoliomanagement
  • Beschaffung, oder andere Interessierte aus der Energiewirtschaft

Gute Excel-Fertigkeiten und ein gewisses mathematisches Grundverständnis werden vorausgesetzt. Kenntnisse in R sind nicht erforderlich, eine kurze Einführung in R ist eingeschlossen.

SG-Seminar-Nr.: 5127148

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