Liquiditätsrisikomanagement – Liquide bleiben mit Zertifikat - Lehrgang von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Inhalte

Seminar Finanzmathematische und statistische Grundlagen des

Risikomanagements und Controllings (Modul 1)

Das 4-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Die finanzmathematischen Grundlagen sind für alle 4 Zielgruppen eine unerlässliche Voraussetzung für das Zertifikat als Risikomanager. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung  in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.

Seminar Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben (Modul 2)

Das 1-tägige Seminar macht Sie mit den Dimensionen des Liquiditätsrisikos sowie nationalen und internationalen Regelungen vertraut. Einen wesentlichen Bestandteil bilden die Kennzahlen für die Liquidität. Das sind insbesondere die strukturelle Liquiditätsquote oder Net Stable Funding Ratio (NSFR) für die 1-jährige Liquidität sowie die Mindestliquiditätsquote oder Liquidity Coverage Ratio (LCR) für den 30-Tage-Horizont.

Seminar Liquidität – Modellierung und Allokation (Modul 3)

Die Ableitung von Cashflows für eine ganzheitliche Darstellung und Liquidität als Kostenfaktor sind die übergeordneten Inhalte dieses 2-tägigen Seminars. In Fachverträgen machen unsere Experten Sie mit der Klassifizierung von Cashflow-Strömen und der Cashflow-Modellierung vertraut. Am Ende des Seminars sind Sie in der Lage, Liquiditätspreise zu berechnen und das Liquiditätsrisiko in einzelne Produkte einzupreisen.

Seminar Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden (Modul 4)

Sie lernen die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Risikomessmethoden zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Dabei vertiefen Sie unter anderem das zuvor erworbene Wissen über Net Stable Funding Ratio (NSFR) und Liquidity Coverage Ratio (LCR) als institutsübergreifende Messmethoden. Zudem befassen Sie sich intensiv mit Messmethoden zur Erfassung des Risikos von Zahlungsunfähigkeit, Fristentransformation und Marktliquidität.

Seminar Liquiditätstreasury und Gesamtbanksteuerung (Modul 5)

Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Risikoarten im Vergleich und lernen Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos kennen. Das Treasurysetup, organisatorische Aspekte im Treasuryprozess  und die Steuerungsstrategie in der Gesamtbank runden dieses Seminar ab.

Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption (Modul 6) – optional

In diesem optionalen Seminar erweitern Sie die Perspektive auf die Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption auf Gesamtbankebene. Dabei geht es insbesondere um die bankaufsichtlichen Prüfprozesse entsprechend der 2. Säule von Basel II. Wichtige Stichworte in diesem Zusammenhang sind die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie die Solvabilitätsverordnung (SolvV) zur angemessenen  Eigenkapitalausstattung von Instituten. Über die Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit erarbeiten Sie sich Ableitung und Aufbau eines Limitsystems sowie Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten.

Seminar Stresstests in Banken (Modul 7) – optional

Nach dem Überblick über regulatorische Anforderungen, unter anderem aus Basel II und III, MaRsik und Solvabilitätsverordnung sowie EU-rechtlichen Vorgaben, erhalten Sie eine umfassende Einführung in die Stresstests von Banken für verschiedene Risikoarten. Zudem machen Sie sich mit dem Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) inklusive des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte (RTF-Leitfaden) und den Vorgaben der EZB vertraut.

Lernziele

Mit dem Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanager hat die Frankfurt School schon früh auf die Erfordernisse nach der Finanzkrise reagiert. Sie profitieren unter anderem von folgenden Vorteilen:

  • An den Bedürfnissen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern orientiertes Curriculum, dass fortlaufend an die Anforderungen aus Theorie und Praxis angepasst wird.
  • Sehr theoretische Inhalte werden anhand von Anwendungsbeispielen (Excelbeispiele, Case Studies) in die Praxis übertragen.
  • Gemeinsam lernen in einer homogenen Zielgruppe: Gut 75 Prozent der Teilnehmer des Studiengangs kommen von Privatbanken und dem Financial Consulting.
  • Exklusiver und erfahrener Pool von Dozenten mit Expertise aus Banken und Regulierungsbehörden.
  • Alle Seminare des Studiengangs können Sie im Paket oder einzeln buchen.
  • 10 Prozent Preisvorteil – ab dem 2. Teilnehmer je Unternehmen und Seminar.

Zielgruppen

Mitarbeiter:innen aus: Risikocontrolling, Eigenhandel, Revision und Treasury

Termine und Orte

Datum Uhrzeit Dauer Preis
Frankfurt am Main, DE
18.05.2021 - 02.12.2021 10:00 - 18:00 Uhr 8 h Jetzt buchen ›

SG-Seminar-Nr.: 5755711

Termine

  • 18.05.2021 - 02.12.2021

    Frankfurt am Main, DE

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