Kreditrisikomanager – Risiken quantifizieren und Chancen ausbauen in Frankfurt am Main - Lehrgang von Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Seminar Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings (Modul 1)

Pflichtmodul für alle Schwerpunkte

Das 4-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Die finanzmathematischen Grundlagen sind für alle 4 Zielgruppen eine unerlässliche Voraussetzung für das Zertifikat als Risikomanager. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung  in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.

MaRisk (Modul 2)

Pflichtmodul für Schwerpunkt Kreditgeschäft

Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Grundlage ist die aktuelle Version des Rundschreibens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Solvabilitätsanforderungen (Modul 3)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Revision

Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.

Ratingverfahren und Frühwarnsysteme (Modul 4)

Pflichtmodul für die Schwerpunkte Controlling und Kreditbereich

Ohne Ratingverfahren sind Kredit- und Risikomanagementprozesse nicht mehr darstellbar. Im Seminar lernen Sie Aufbau, Wirkungsweise und Grenzen von Ratingverfahren kennen. Sie gewinnen einen Eindruck, wie Sie Ratingverfahren als Frühwarnsysteme in der Praxis des Kreditrisikomanagements implementieren.

Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft (Modul 5)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Kreditbereich

Welche besonderen Anforderungen stellen Zinsswaps und Optionen als Basisbausteine des Kreditgeschäfts an das Kreditrisikomanagement? Dieses Seminar versetzt Sie unter anderem in die Lage, den optimalen Einsatzzeitpunkt der wichtigsten strukturierten Finanzierungen zu bestimmen.

Kreditderivate (Modul 6)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Handel

In interaktiven Fachvorträgen, praktischen Übungen und anhand von Fallstudien erarbeiten Sie sich in diesem Seminar einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos. Insbesondere befassen Sie sich mit innovativen Finanzinstrumenten wie Credit Default Swaps. Sie machen aber auch Abstecher in die Welt exotischer Anlagen – und lernen deren Risiken einzuschätzen.

EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken (Modul 7)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Handel

EMIR steht für European Market Infrastructure Regulation. Dieses Aufsichtsrecht soll  systemische Risiken im europäischen Derivatemarkt eindämmen. In diesem Seminar lernen Sie die Anforderungen an OTC-Derivate kennen. Sie befassen sich mit zentralen Gegenparteien und Kontrahentenrisiken. Die Meldepflichten für das Transaktionsregister sowie Clearingprozesse bilden einen weiteren Schwerpunkt des Seminartages.

Kreditrisikomodelle (Modul 8)

Pflichtmodul für alle Schwerpunkte

Kreditrisikomodelle sind gewissermaßen das Handwerkszeug im Kreditrisikomanagement. Sie lernen die gegenwärtig aktuellen Messmethoden wie Credit-Metrics, das Gordy-Modell oder das Spread-Modell kennen. Sie befassen sich mit Methoden der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Weitere Schwerpunkte sind die Möglichkeiten des Stress-Testings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen aus Basel III/CRR bzw. MaRisk.

Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank (Modul 9)

Pflichtmodul für den Schwerpunkt Controlling

Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive.

Stresstests in Banken (Modul 10)

Wahlmodul für alle Schwerpunkte

Nach dem Überblick über die regulatorischen Anforderungen, unter anderem Basel, MaRsik und Solvabilitätsverordnung sowie EU-rechtlichen Vorgaben, erhalten Sie eine umfassende Einführung in die Stresstests von Banken für verschiedene Risikoarten.

Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor. Dieser Studiengang macht nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Hier vermitteln erfahrene Praktiker State-of-the-art-Kreditrisikomanagement. 

 Em Ende erhalten die Teilnehmer ein  Kreditrisikomanager (Frankfurt School of Finance & Management) Zertifikat.