Der Kompaktkurs in SolvV, MaRisk und EU-Entwicklungen - VÖB-Service GmbH Kurs

Die Finanzkrise hat vieles verändert. Erhebliche Marktverschiebungen, staatliche Eingriffe von ungeahntem Ausmaß, stark veränderte Risikoprämien und große Preisvolatilitäten stellen hohe Anforderungen an das Risikomanagement der Institute. Wie nie zuvor ändern sich die rechtlichen Rahmenbedingungen in rascher Folge. Die Basel-III-Papiere ändern das Basel-II-Rahmenwerk in wesentlichen Bereichen. Die verschiedenen EU-Änderungsrichtlinien übernehmen die internationalen Regelungen und sind dann in deutsches Aufsichtsrecht umzusetzen. Die dritte Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) stellt umfassende qualitative und quantitative Anforderungen an die interne Risikosteuerung der Institute. Darüber hinaus wurden und werden neue Institutionen (wie SoFFin, ESRB und EIOPA) und entsprechende Gesetze zum Eingriff der Aufsicht geschaffen. Ausgehend von den Regelungen des Basel-II-Rahmenwerkes, den Änderungen durch die Basel-III-Papiere sowie den einschlägigen EU-Änderungsrichtlinien (CRD II, III und IV) zeigt unser Seminar die maßgeblichen derzeitigen und künftigen Anforderungen für die Institute durch die nationalen Umsetzung der Regelungen in Deutschland auf. Sie erhalten insbesondere einen Überblick zu den Änderungen im Kreditwesengesetz (KWG), der SolvV durch die CRD III und der dritten MaRisk-Novelle. Wir stellen Weiterentwicklungen der deutschen Aufsicht dar, die sich aus den bereits verabschiedeten internationalen Abkommen heraus ergeben (z. B. neue Eigenkapitaldefinition, neue Eigenkapitalnormen, Kapitalpuffer, Stresstests und Liquiditätsregelungen). Eine Reihe von kleineren Anwendungsbeispielen soll das grundsätzliche Vorgehen der Bankensicht verdeutlichen.

Kurs-Inhalte

Überblick und Grundstruktur der aufsichtsrechtlichen Normen
Aufsichtssäule 1: Basel-II-Rahmenwerk, KWG und SolvV
SolvV-Adressenrisiko: Interne Ratingansätze (IRB) und Credit Risk Mitigation
Änderungen des Basel-II-Rahmenwerkes durch die drei Basel-III-Papiere (z. B. neue Eigenkapitaldefinition und -normen, Kapitalpuffer, Leverage Ratio und Liquiditätsnormen)
EU-Änderungsrichtlinien (CRD II, III, IV)
Aufsichtssäule 2: Dritte MaRisk-Novelle und Risikotragfähigkeitskonzept
Fazit und Ausblick